В нашем чате есть жизнь, и эта жизнь заставляет давать сложные ответы на простые вопросы. Чат не очень удобен для подачи объёмной информации, поэтому оформлю ответ в виде статьи в блоге.
Итак сам вопрос, не лучше ли торговать календарным спредом на разных биржах, когда одна “нога” например на Deribit, а другая на OKEX?
Краткий ответ, нет не лучше, а вот почему давайте разбираться.
- Самое главное при торговле на двух разных биржах фьючерсы в паре не перекрывают друг друга. Т.е. убытки от одного не компенсируются прибылью по другому инструменту. В календарном спреде как бы сильно не изменялась цена, совокупная разница цен между инструментами в паре изменяется не очень сильно, именно поэтому такой тип торговли считают низкорисковым. А если вы пару разнесли на несколько бирж, то на каждой из этих бирж у вас появляется ничем не скомпенсированная открытая позиция, да у вас в голове совокупно всё не так страшно, но биржи то об этом не знают и легко могут обнулить ваш счёт.
Давайте для примера рассмотрим одно из последних падений BTC на 7%. Изменение цены с 52000 до 48000. Дальний фьючерс такие падения переживает более остро и падает в моменте на большие значения, предположим на 10% с 53000 до 47700. Вроде всё хорошо, если мы стояли на падении спреда, то заработали 1300 пунктов на биток. На шортовой стороне будет плюс 5300, а на лонговой счёт уменьшиться на 4000. Снова всё прекрасно, а теперь спросите себя, у вас мог быть остаток в 4000 на лонговой бирже, чтобы позиция не была ликвидирована? На самом деле остаток должен быть больше, биржа старается не обнулять счёт.
- Другой очевидный риск, это то, что одна из бирж временно прекратит торги по техническим причинам. По закону подлости, цена актива именно в этот момент куда-то полетит, и если у вас зависла прибыльная позиция, то вам придется самостоятельно закрыть убыточную часть, а кто гарантирует что цена не откатиться назад? К моменту восстановления биржи возможно прибыль по оставшейся позиции не будет перекрывать зафиксированные убытки. И это не умозрительная история, а реальность, которую я лично пережил пару лет назад, однажды Hitbtc заморозил на три дня операции по монете стоимость которой упала за это время с 750 до 30 пунктов. Я потерял всю прибыль за три месяца работы, просто чудо, что я вообще остался с каким-то капиталом!
- Нужно постоянно выравнивать позиции, т.к. опять та же причина, позиции не компенсируют друг друга на одном счёте, на одной бирже прибыль, иногда значительная, 5-10 тысяч пунктов, а на другом нас ждёт похожий убыток, и что бы открыть новую позицию нужно перевести часть прибыли на другую биржу для компенсации убытков и выравниванию размера счёта, иначе новою позицию можно открывать только ориентируясь на наименьший размер средств одной из бирж.
- Вы вынуждены торговать только короткие, внутридневные сделки, с небольшим абсолютным изменением цены, т.к. может случится, что в случае изменения цены актива на 10-15 тысяч пунктов у вас просто не хватит средств для поддержания открытой убыточной позиции, спред даже может остаться таким же и виртуальной прибыли у вас не будет, а если не уследить и биржа сама прикроет вашу убыточную позицию, то вы лишитесь половины счёта, особенно, если это произойдет ночью пока вы мирно спите, так сказать вероломно, без объявления войны.
Нет, конечно можно тешить себя надеждой что рынок взлетит на 30%, по дороге, на 10%, вашу убыточную позицию прикроет биржа, а оставшийся рост будет тихо дожидаться фиксации вашей супер прибыли, но обычно так не бывает, резкий всплеск, вы теряете счёт, потом откат, который добивает ваши надежды на компенсацию хотя бы части убытков и привет “свободная касса” пятёрочки, с её широкими карьерными перспективами.
- Нельзя использовать плечи для увеличения капитала в сделке, причина та же, Она даже более явственно себя проявляет, предположим что вы используете плечо 1 к 25, т.е. увеличили свой капитал в 25 раз, тогда изменение цены на 1000 пунктов даст вам прибыль на одной бирже в 25 тысяч пунктов и убыток 25 тысяч на другой. У вас будет лишние 25000 депозита? Наверное нет, иначе зачем использовать плечи?
А есть ли плюсы? Есть, можно делать больше сделок, т.к. спред на разных биржах всё-таки более волатилен, но насколько? Стоит ли такой риск, большего количества сделок, может если вы планируете в десять раз больше сделок, лучше взять плечо от биржи 1 к 10 или к 15? Рисков меньше, прибыль больше!
В общем, как пелось в одной песне: “куда вас сударь к чёрте понесло, неужто вам покой не по карману?”
Прошло больше двух месяцев как я стал писать в твиттере и нашем телеграмм канале сигналы к сделкам по календарному спреду.
Всё началось 28 декабря, нужно было как-то поздравить наших клиентов и посетителей сайта с новым годом, «радовать» вас банальной скидкой за подписку на сервис, не хотел, во-первых, скидки у нас и так очень существенные и постоянные, и доходят до 50% при оплате за год, а во-вторых, что ж это за подарок такой, если вам же пришлось за него заплатить? Это мухлёж! Не наш подход.
Поэтому я поделился с вами сигналом на верную сделку, не планировал продолжать, думал это будет разовая история, но уже на следующий день, был сигнал на закрытие сделки, и все, кто меня послушали, и я сам, заработали как минимум 25% прибыли. Кто-то из благодарных клиентов не пожадничал и зарегистрировался на Deribit по моей ссылке, поэтому я получил часть комиссии, немного, но приятно. Кто-то честно поделился 5% прибыли, отплатив подписку на наш сервис, короче мне понравилось делиться толковыми сигналами.
Январь был чертовски удачным месяцем для торговли календарным спредом, сделки по 300-400 пунктов были чуть ли не каждый день, и я не ленился и выдавал сигналы на эти сделки абсолютно открыто и бесплатно, подтверждая свои рекомендации скриншотами цен на бирже.
Спред за прошедшие два месяца сделал несколько цикличных волн с 600 до 2400 пунктов и обратно, то поднимаясь, то опускаясь. Что позволили заработать очень приличные «иксы» к счёту.
Трудности возникли только с одной сделкой которую был вынужден закрыть в ноль, и дальше я уменьшил рекомендованную прибыль почти в два раза и стал закрывать сделки по 100-150 пунктов спреда вместо прежних 400, чтобы избежать подобных нервных историй.
Кстати прямо сейчас подобная история повторяется в сделке с дальней парой календаря, я пожадничал и не закрыл 400 пунктов прибыли, теперь имею на 10 марта 2021 года 200 пунктов просадки. Впрочем, всё задокументировано и сочувствующие граждане уже послали свои остроумные замечания по этому поводу, но нужно оговориться что это рассчитанный риск, который совсем не такой разрушительный как в паре с вечным фьючерсом. Прибыль по завершению этой сделки, в которой я спокойно проведу и пару месяцев, составит около 30К$, так что я абсолютно не переживаю.
По мере того как я накапливал сигналы с успешными сделками, у меня возникла мысль написать учебник по календарному спреду для торговли на бирже Deribit. Учебный курс и дополнительный сервис по расчёту и сопровождению сделок, не будет выложен в открытый доступ или как часть сервиса Криптороуте, это будет отдельный сервис за крупный разовый платёж, что-то в районе 0,1 BTC. Работу над черновиком я закончил (больше 50 000 знаков), сейчас наши программисты заканчивают работу над калькуляторами спредов, индикаторами, графиками и дневником сделок. Думаю, недели через две начнём продажу доступа, как раз к экспирации мартовского фьючерса.
А теперь давайте посмотрим на хронологию сделок за два месяца:
28 декабря 2020 года. Спред в паре вечного и мартовского фьючерса достиг 1350 пунктов, что очень много. Поэтому я всех пригласил повторить сделку со мной и набрать 30 пар календарного спреда.
29 декабря 2020 года. Спред 1050 пунктов, закрываем сделку, 300 пунктов дохода, на 30 пар, 9000$ прибыли.
Сейчас я нахожусь в двух позициях, в двух календарных спредах, купленном вечном и проданном мартовским фьючером со средней 657 пунктов и проданным сентябрьским и купленным июньским фьючерсами со средней 3027 пунктов.
Закрыто за два месяца активной торговли 35 сделок. В некоторые дни можно было совершать по несколько сделок, а иногда и не одной.
В основном сделки длились несколько часов, обычно не более суток. Максимум открытую сделку держали около недели и в итоге она была закрыта почти в убыток. Я сторонник быстрых сделок, чтобы не попасть на плату, за финансирование которая может уничтожить весь депозит.
Всего заработано 8992 пункта спреда. Убытки от двух сделок составили 230 пунктов спреда.
Объём в быстрых сделках обычно составлял 5-7 пар календарного спреда. В длинных сделках, с несколькими усреднениями иногда доходил до 30 пар.
Что бы никого не пугать или смешить объёмами торговли, скажу, что каждые 100$ счёта с 28 декабря превратились в более чем 650$ на 11 марта. Нужно учесть, что за это время курс Биткоина вырос в двое, с 28 до 56 тысяч долларов, поэтому с помощью торговли капитал увеличился в три раза.
Я не уверен, что продолжу и дальше выдавать простые советы по сделкам в открытом режиме, но меня самого это чертовски дисциплинировало, я совершил меньше своих обычных ошибок, на глазах у всех, тяжело жадничать и это часто спасало меня от дооооолгой просадки.
Спасибо всем, кто честно поделился 5-10% прибыли, спасибо за подписку на деребит по моей партнёрской ссылки. Я это очень ценю.
Удачных трейдов!
Продолжаем наши новогодние советы по трейдингу.
Пока жёны готовят оливье, мы можем неплохо заработать.
Кто вчера вышел из сделки на 900 пунктах спреда, как я советовал в твиттере и нашем телеграмм канале, сегодня может зайти вновь.
Текущий спред, между «вечным» и мартовским фьючерсом 1309 пунктов.
Советую купить этот спред, т.е. продать мартовский контракт и купить «вечный».
Объём, процентов 10-15 от депозита, скорее всего спред продолжить расширяться и на 1500 можно будет докупить ещё лотов.
Цель на выход та же, 900 пунктов. Прибыль около 400-500 долларов на контракт.
Долго в сделке не сидите, финансирование на поддержание лонговой позиции по вечному фьючерсу, достаточно большое. 0,106%.
А это говорит о том, что будет рост биткоина и значит спреда в паре.
Буду держать вас в курсе, и не забывайте делиться :))
Всем праздничного ХО-ХО-ХО, дорогие друзья.
Предлагаю вам заработать на календарном спреде.
Сейчас на рынке в связи с резким ростом стоимости биткоина сложилась преинтереснейшая ситуация. Разница в цене между мартовским и вечным фьючерсом достигла 1350 пунктов. Стандартное значение 300, вчера было 1500.
Что это значит, а то что к дате экспирации разница уйдёт в ноль. Т.е. на каждую купленную пару позиции вы заработаете по 1300$. А самое главное, что из биткоина выходит не нужно. Ваши монеты остаются при вас.
Как войти в сделку?
Cоздаём аккаунт на бирже Deribit
Проходим простую процедуру верификации.
Пополняем счёт битконами и заходим в сделку, продаём мартовский фьючерс и покупаем вечный, соотношение один к одному. Т.е. один продали, один купили.
Максимальная маржа до 100 к 1, но на всё не закупаемся! Примерно 30% от максимума.
Например, на счёте один биткоин, т.е. можно купить 100 пар календаря. Ограничиваем себя на 30%, и покупаем 30 пар. Остальное лежит на случай расширения спреда, например, до 1600, тогда можно купить ещё 10-15 пар.
Риски?
Спред может ещё расшириться, но на дату экспирации он точно будет около нуля, технически точно ноль, но из-за особенности вычисления цены, лучше закрыть позицию на пару дней раньше.
Где зарыта собака, в плате за удержание позиции по вечному фьючерсу, она колеблется от нуля до 0,1% в сутки, в среднем 0.0002 ВТС в сутки за 1 BTC позиции. Поэтому жадничать не нужно, как только спред упадёт на 500-600 пунктов закрывайтесь, в моём примере вы заработаете 15 000$ примерно за месяц. Думаю, ещё раньше, скорее всего спред сильно упадёт уже на январских каникулах.
Если цена резко развернётся вниз, то спред может стать отрицательным, т.ё. мартовский фьючерс будет дешевле «вечного», а это супер прибыль.
Главное торговать не большими лотами, по 5 битков за раз, выставляете заявку в мартовском фьючерсе в стакан заявок и помере её исполнения покупает ближний фьючерс. Так у вас не будет большой разницы между планируемым спредом и фактическим по сделкам.
В качестве благодарности, 5-10 процентов от прибыли, направьте на покупку нашего сервиса.
Удачи и здоровья вам и вашим близким!
Бирж деривативов куча, у Deribit наиболее оптимальные комиссии. Я в сделке на 30 пар.
Один из наших клиентов прислал нам свою историю, про то, как он торговал опционами на Биткоин, с его согласия мы публикуем её в нашем блоге.
Торгую я в основном арбитраж, т.к. терпеть не могу направленные стратегии типа поиски точек входа ака «локального дна», почему-то потом оказывается это был максимум, а мой депозит очень быстро превратился в ноль.
С арбитражём последнее время тоже не всё гладко, спреды ссужаются, приходиться ловит уж очень небольшую разницу, а это очень нервное дело.
И тут как специально в ответ на мои «страдания» на вашем сайте вышла статья про опционную торговлю, получалось, что можно зайти в позицию и тихонечко ждать прибыль. Как раз то, что мне нужно для восстановления нервов.
По поиску в гуле нашёл биржу Deribit, одну из самых популярных бирж деривативов на криптовалюту. Зарегистрировался, прошёл простую процедуру верификации аккаунта и перевёл 0,1 BTC для тестов.
Мне очень понравилась стратегия с шортовым фьючерсом и купленным опционом CALL, казалось что рынок должен немного упасть и эта позиция позволит заработать на этом, а в случая роста, я не понесу убыток.
19 Июня морально подготовился расстаться с 0,1 битка навсегда, начал набирать позицию.
Так как всё было для меня в первый раз, то решил открывать позицию с контрактами более далёкой датой экспирацией, чтобы в случаи чего было время на исправление ошибок. Поэтому выбрал опцион с датой экспирации на 31 июля 20 года, т.е. через полтора месяца от текущей датой. Купил один контракт BTC-31JUL20-9500-C по 0,0775 ВТС, расшифрую, контракт Call на базовый актив BTC опцион со страйком 9500 и датой экспирации 31 июля 2020 года. На момент покупки контракта он был «около денег», поэтому стоил достаточно дорого, почти 750$.
При продаже фьючерса возникли «небольшие» проблемки, я выбрал в интерфейсе продажи расчёт в USD и запутался при указании объёма проданных контрактов, мне нужно было продать 1 биток, чтобы уровнять позицию с купленным опционом. Но в интерфейсе нужно было указать сумму в USD, а не количество контрактов, продавать на 9300$ мне не улыбалось, т.к. хотелось воспользоваться маржинальным 100х плечом, позиция на мой взгляд сама себя уравновешивала и рисков не несла, да и не было у меня на счёте столько средств, я перевёл всего 1000 из них 750 «отдал» за биткоин. В общем, рассчитал так, раз плечо 100 и цена почти 10000, то сто баксов это и будет один контракт на биткоин.
Скажем сразу, я тогда сильно ошибся.
Вход позицию по фьючерсу состоялся по цене 9288.
Ещё один момент про фьючерсы, они бывают двух видов, срочные, т.е. как на стандартных биржах с датой истечения контракта и вечные у них нет даты экспирации, фактически это то же биткоин, только торгуемый с большим плечом. Я выбрал вечный, мне казалось, что он более безопасный, но я тогда не знал, что за вечность есть набольшая плата за удержание позиции. Раз в сутки взымается плата, лонги платят шортам, если цена фьючерса выше стоимости спотового BTC. Цена не большая, но долгосрочная позиция в десятки дней не выгодна. Хорошо, что я фьючерс продал и мне наоборот каждый день капала небольшая «копеечка.
Как обычно, перед использованием прибора, прочтите инструкцию.
Пару дней ничего не происходило, я следил за графиком, аккуратно записывал изменение цен в табличку EXEL, пока биток не вырос на 300 пунктов, до 9600, анализируя текущую позицию я заметил странность, позиция была в прибыли!
Вот ж странная ситуация, да? Нет что бы радоваться. Но если я всё правильно понимал, то прибыль по опциону вызванная ростом его стоимости, должна была компенсироваться убытком по фьючерсу, он же был продан! Но нет, прибыли было значительно больше, и это не смотря на распад временной цены опциона. Что-то было не так, а значит вся эта ситуация потенциально грозила незаметными для меня потерями, а я и не знал откуда может прилететь.
Стал разбираться и понял, что дело в том, что, когда я продал фьючерс на 100$, то я продал именно 100$ т.е. 0,01 битка, маржу сервис сам рассчитывал! В моём случае нужно было при продаже указать 9300, поэтому я с некоторым холодком на душе от незаметно подкравшегося писца, увеличил позицию по фьючерсу ещё на 3300$. Мне то ещё повезло, цена пошла вверх и фактически я даже выиграл, ведь продал фьючер выше купленного опциона, зафиксировав прибыль в 300 пунктов.
Выдохнул и улыбнулся, всё было классно, я молодец, во всём разобрался и восстановил баланс сил. Магистр Йода был бы мной доволен.
На следующий день, цена рухнула до 8900… ААААА…***.
Так как я пожадничал и позицию не выровнял по контрактам, т.е. на один купленный опцион, у меня было 0,33 шортового фьючерса, то прибыли от фьючерсной позиции не хватало для перекрытия убытков по опциону и если цена продолжит падать, то меня закроют по маржин колу. Короче, я слегка приуныл и расстроился, затея с лёгким заработком накрывалась медным тазом, нужно было что срочно предпринять. Закрывать позицию и фиксировать убыток, не стал, решил дать бой рынку.
Поэтому, удвоил счёт, до 0,2 битка и как великий трейдер, продал 0,3 опциона PUT со страйком 9000, что бы распад временной стоимости мне был в плюс, уменьшение стоимости позиции Call нервировало, особенно осознание того факта, что при определённых условиях, вся его цена в 0,0775 btc, спишется в ноль, а это, на минутку, почти половина моего депозита! Жалко.
Потом купил ещё дешёвых опционов CALL со страйками 10000 и 10500, 0,2 и 0,5 контракта. В надежде на то, что при откате рынка, они дадут хорошую прибыль.
Когда адреналин спал, я составил табличку в EXEL по возможной прибыли на дату экспирации, понял, что ничего скорее всего не заработаю, максимум пару десятков баксов, выдохнул, взял жену, детей, сел на поезд и поехал отдыхать на неделю на озеро Яровое.
Отдых был сильно так себе, но возможности лезть в позицию ручками не было, пароль для входа на сайт биржи я с собой не взял, поэтому голова была свободна от лишних мыслей, что делать с позицией.
Как это не странно, мне повезло, цена на биток, без моего бдительного контроля выросла к экспирации до 11200. Я как раз вернулся из недельного отпуска, закрыл короткую позицию по фьючерсу и дождался автоматической экспирации опционов. Без учёта комиссий и сборов я заработал 0,15 BTC. После вычета платы за экспирацию и торговых комиссий, на счёте красовалась сумма в 0,285 битка, что ровно на 0,09 btc или почти 1000$ больше чем было. Затраты на отпуск отбил, мужик.
Как итог могу сказать, что прежде чем лезть в опционы, нужно крепко всё изучить, иначе удача может отвернуться от вас и потеряете деньги, рецепта «лёгкого хлеба» по-прежнему, нет.
Но эту тему я не бросил и теперь торгую опционы постоянно, счёт уже вырос до половины битка.
Если угодно, несколько советов от начинающего.
1. Если ваша позиция предполагает ограниченный убыток, то остатка счёта после набора позиции должно хватать что бы этот убыток перекрыть, а вас принудительно не закрыли. Не смотря на то что Deribit декларирует сальдированные позиций по опционам и фьючерсам, мне несколько раз прилетали письма счастья о нехватки маржи, хотя моя позиция была в хорошем плюсе и убытки по фьючерсам с лихвой компенсировались опционами. Бдите.
2. Я не набираю позицию больше чем на 37% от счёта. Для меня это комфортный уровень, могу краткосрочно что-то прикупить и сдвинуть позицию в плюс и прибыли достаточно в процентах от общего объёма средств.
3. Опционы на Deribit исполнить можно только на дату экспирации, поэтому одной проблемой меньше, достаточно следить только за ценами, никто не уведёт, неожиданно для вас, часть вашей позиции.
4. Ведите табличку с ценами и прибылью вашей позиции, записывайте цели по позиции, размер счёта и уплаченные комиссии, что хотели получить и что вышло. Это даст понимание работы с опционами и поможет придумать свою торгую стратегию.
5. Не стоит вваливать сразу все свои деньги, 200$ для первых сделок более чем достаточно.
Удачи.
Пришла пора становиться взрослыми трейдерами, а то по комментариям на почту к моей прошлой статье о том, как заработать на высокой волатильности, я понял, что, многие крипто трейдеры вообще не знакомы с чем-то более сложным чем просто купить продать крипту.
Итак, Опционы, что это такое, это право купить или продать актив по заранее оговорённой цене.
Объясню на примере, я договариваюсь с Васей, что, если захочу, то куплю у него через месяц 1 биткоин по цене 10 000$. За это право я плачу ему сегодня 300$.
Василий обязан продать мне биток по оговоренной цене, а я же в свою очередь имею право эту сделку не совершать.
Если я считаю, что через месяц цена вырастет до 12 000, то мне выгодно купить у Василия биткоин за 10 000, моя прибыль в этом случаи составить 2000 за минусом уплаченной премии, 300$.
Если цена будет ниже 10 000, то мне незачем покупать биткоин, и я теряю свои три сотни.
Василию, соответственно наоборот, крайне невыгоден рост цены выше 10300, а если цена будет ниже 10 000, то он зарабатывает 300$.
С правом на продажу, та же история, только я заключаю контракт, по которому имею право, продать актив по заранее оговоренной цене, а покупатель обязуется его купить.
Важное замечание, опционы — это срочные контракты, т.е. такие у которых есть время жизни, в нашем примере один месяц, к конкретной дате привязываются все окончательные расчёты по прибыли и платежи сторон. Обычно биржи выполняют все операции автоматически, в том числе следят что бы у контрагентов было достаточно средств для исполнения своих обязательств. Для этого с клиентов, участвующих в сделках берётся Гарантийное Обеспечение(ГО). ГО рассчитывается биржей и может изменятся в зависимости от волатильности. Во время резких скачков цены, ГО так же повышается, в плоть до полной стоимости контракта. Этот момент нужно учитывать и иметь достаточное кол-во средств на счёте. В противном случае ваша позиция может быть закрыта биржей принудительно.
Опцион с правом на покупку называется CALL, с правом на продажу, PUT.
Для примера рассмотрим зависимость стоимости опционов CALL и PUT от цены биткойна.
BTC prise | Call 12500 | Put 12500 |
---|---|---|
10 500 | -900 | 600 |
10 750 | -900 | 350 |
11 000 | -900 | 100 |
11 250 | -900 | -150 |
11 500 | -900 | -400 |
11 750 | -900 | -650 |
12 000 | -900 | -900 |
12 250 | -900 | -1 150 |
12 500 | -900 | -1 400 |
12 750 | -650 | -1 400 |
13 000 | -400 | -1 400 |
13 250 | -150 | -1 400 |
13 500 | 100 | -1 400 |
13 750 | 350 | -1 400 |
14 000 | 600 | -1 400 |
Самое интересное в опционах, это построение конструкций из совокупности разных контрактов, PUT и CALL, купленных и проданных.
Например, как я указывал в моей прошлой статье, проданный фьючерс плюс, купленный опцион CALL.
Даст вот такой график прибыли:
Как видите он мало отличается, от купленного опциона PUT, поэтому такая позиция и называется синтетический PUT. А зачем он нужен, спросите вы, а затем, что ГО на него меньше чем на опцион PUT, премия, уплаченная за его покупку, тоже меньше, помните, PUT стоит 1400, а CALL всего 900.
Не надо забывать, что у нас ещё остался в позиции биткоин, мы ведь всё это затеяли, чтобы у нас было ещё больше биткоинов. Поэтому, при падении цены, мы сможем прибыль от позиции направить на покупки биткоинов, а при росте стоимости, наша позиция начнёт приносить прибыль, не сразу, а за вычетом премии, 900$.
Надеюсь вам стало понятнее с этой сложной темой, если что пишите, продолжим разбираться в месте.
Удачи и здоровья вам и вашим близким.
P.S.: А ещё можно создать из опционов синтетический фьючерс и арбитражить с настоящим биткоином, спреды там будь здоров. :)))
Весёлые трели радостных птиц, лучи тёплого солнца озаряли улыбку на моём лице, всё было прекрасно в этот день, а главное, биткоин!, биткоин вырос до 10600 буквально за час! А ведь ещё вчера вечером все гадали, не опуститься ли его цена к 8000. Настроение лучше не бывает, от перспектив захватывает дух.
Вечером того же дня ...
Вслед за опустившимся за горизонт солнцем, обрушилась и цена первой крипто валюты. Над городом восходила кровавая луна, и от истошного войя разочарованных трейдеров холодело сердце. Хотелось найти виновного в крушении надежд и разорвать его в клочья....
Это могло быть началом постапокалиптического романа, но является обычной волатильность финансовых рынков.
Конечно, когда видишь на графике букву П. Не вольно с губ срывается вопль.
- Ну почему я не закрыл позицию на максимуме?
- Но как? вопрошает другая моя половина, как ты мог знать, что на этом моменте рост сменится стремительным падением.
Думаю, такой внутренний диалог знаком каждому трейдеру. И боль от упущенной 10 - 20% прибавки к депозиту часто не даёт уснуть.
Можно ли что-то сделать в таких ситуациях?
Возможно шанс есть, но для этого нужно окунуться в дивный и опасный для нервов и счёта, мир деривативов, фьючерсов и опционов.
У фьючерса есть одна особенность с ним легко войти в шортовую сделку.
Поэтому наша стратегия будет такая, после каждого резкого роста цены, продаём фьючерс и если нам повезёт и будет коррекция, то падение цены принесёт прибыль по фьючерсу.
Что бы лучше всё понять давайте запустим лучшего друга трейдера программу Эксель и оформим всё данные в табличку.
Актив | Купля | Продажа | Профит |
---|---|---|---|
BTC | 10300 | 9300 | -1000 |
Фьюч. | 9300 | 10300 | 1000 |
Актив | Купля | Продажа | Профит |
---|---|---|---|
BTC | 10300 | 11300 | 1000 |
Фьюч. | 11300 | 10300 | -1000 |
Актив | Купля | Продажа | Профит |
---|---|---|---|
BTC | 10300 | 9300 | -1000 |
Фьюч. | 9300 | 10300 | 1000 |
Опцион | 500 | 200 | -300 |
Актив | Купля | Продажа | Профит |
---|---|---|---|
BTC | 10300 | 9300 | -1000 |
Фьюч. | 9300 | 10300 | 1000 |
Опцион | 500 | 1200 | 700 |
Трейдеры не любят арбитраж за слишком большой уровень стресса и суеты. Что логично, когда ты проводишь десятки сделок за день, большой риск допустить ошибку и сделать что то, не то.
Для снятия нервного напряжения можно иногда, когда нет хороших арбитражных раздвижек, применять позиционный трейдинг.
Что это такое?
Позиционный трейдинг, это трейдинг в долгую, вы сначала вырабатываете гипотезу поведения рынка, ищете точки входа и набора объёма позиции, если всё правильно рассчитали «даёте прибыли течь», т.е. закрываете позицию, только после того как ваша жадность полностью насытится.
В качестве примера приведу свои сделки в мае. Как известно нашим постоянным клиентам, в мае мы очень сильно взялись за переделку нашей арбитражной системы, поэтому времени и сил на напряжённую арбитражную торговлю просто не было. Но торговля уже в крови, ручки так и тянуться сделать пару баксов что бы было что намазать на хлеб. Каждый день, практически на автомате, я анализирую графики по разным монетам для поиска удачных сделок. И как раз в начале мая, курс в паре LTC/BTC упал ниже 0,005 за одну монету. Ещё не давно он уверенно держался на уровне 0,008. Поэтому я выдвинул смелую гипотезу, что этот пробой вниз временное заблуждение рынка и скоро всё вернётся к прежним значениям.
Выставил лесенку заявок на обмен BTC на LTC, и 7 мая в 10:04 сработала первая, 25 монет по 0,004935 перешли ко мне на счёт. Тем же вечером, сработала вторая заявка, в 17:08 по цене 0,00471 ещё 25 шт. Утром 14 мая сработала моя последняя закладка на 30 монет по цене 0,04482. Таким образом у меня образовалась совокупная позиция объёмом 80 монет по средней стоимости 0,004695.
Уже ранним утром 18 мая моя позиция вышла безубыток.
Периодически цена подбиралась к 0,005, но мне этого мало, хочу закрыть её на уровне хотя бы 0,007-0,008. Что даст 70 % прибыли.
Сейчас прибыль составляет около 10%, что тоже не плохо, рынок по итогам мая не вырос, и мои сделки уже сейчас принесли мне больший доход в долларах, чем простой холд монет.
Мои правила позиционных сделок.
1. Никакой маржи, торгуем только на свои.
2. Никаких автоматических стопов по убыткам, если всё правильно рассчитали или долго ждать в виду высокой волатильности рынка цена дойдёт как минимум до безубытка. Ну а если вам хронически не везёт, то значит аналитик их вас фиговый и этот вид трейдинга не для вас. Сбербанк с радостью примет ваши сбережения к себе на депозит.
3. Всегда ставлю несколько лимитных заявок в глубь рынка, чем ниже цена от текущей, тем больше объём, эта лесенка позволит держать среднюю позиции максимально низко.
4. Торгую только пары с сильной корреляцией, они имеют свойство возвращаться к своим прежним ценовым уровням.
Идеально торговать пары на основе доллара между собой, допустим пара USDT/USDC имеет чёткие колебания курса 1,03 – 0,98.
Ставим на заявки покупку ниже 0,0995 и продажу выше 1,003 и крутим ваши миллионы.
Мнение своё не навязываю и прошу вас следовать моим рекомендациям только после полного понимания их логики, а на сегодня всё, удачи.
Новостные агентства подкидывают позитива: «Криптовалютная биржа Bitfinex осуществила на этой неделе крупнейшую в долларовом выражении транзакцию в истории биткоина на сумму в 161 500 BTC или около $1,1 млрд. Комиссия за транзакцию составила всего 0.00010019 BTC или $0,68.»
Новости о переводе сотен миллионов и даже миллиардов долларов через криптовалюту мы читаем каждый месяц. Но давайте включим критическое мышление, для того что бы перевести реальные миллионы ДЕНЕГ через биткоин, 68 центов будет очень, очень мало.
Допустим мы захотели перевести деньги в другую юрисдикцию или другому лицу.
Сначала нам нужно обменять деньги на крипту, затем передать криптовалюту и потом снова обменять криптовалюту на деньги. Попробуйте вывести из крипты хотя бы 40 -50 тысяч долларов, и не столкнуться с обманом, насилием и грабежом со стороны банков, государства и криминала.
Реальные комиссии при переводе больших сумм могут доходить до 30%. Именно поэтому банки всё ещё живы. И пока значительная часть ваших экономических партнёров не будет принимать платежи в крипте, проходите мимо таких новостей, они лишь шум.
Некоторое время назад мы создали ПО для заказчика, который столкнулся с проблемой ликвидности, нельзя было одномоментно купить или продать биткоин на сумму в несколько сотен тысяч – пару миллионов долларов, значительно не потеряв на этом из-за просадки рынка.
Пришлось писать робота, который распределял деньги на десятки бирж и исполнял заявки мелкими порциями, а вы говорите 161 500 BTC. Перекладывание кошелька из правого кармана в левый, не тоже самое что перевод денег.
Удачи и здоровья вам и вашим близким.
Обвал цен на крипто активы никого не оставил равнодушным. Говорят, резко выросла выручка алкомаркетов, но как отделить криптовиков от простых граждан, не успевших прикупить доллар по 60. Впрочем опытный крипто энтузиаст, не будет после каждого 20-50% падения цен бегать за бутылкой в ближайший магаз, так все тапки сотрёшь в пыль. У бывалого, давно свой погребок забит готовыми к употреблению бутылками на разные случаи жизни. Берегите ноги покупайте алкоголь оптом.
Не буду сильно тыкать пальцем, но буквально в октябре, я писал о возможном сильном падении цены на крипту. Пока, к моему сожалению, всё идёт как по нотам, но надеюсь всё-таки, 3000 за биток мы не увидим.
А что есть хорошего в панике на рынке? Волатильность! Т.е. большое колебание цен, счастье для арбитражёра.
Только посмотрите на таблицу спредов!
Она зелёная, как пачка долларов под ёлкой на новый год.
Прибыль так и просится что бы её кто взял к себе в карман.
Вы ведь не из тех, кого нужно просить дважды? Чего ждёте? Вперёд, регистрируемся и торгуем!
Продолжается процесс перевода сервиса в новый дата центр, то часть информационной системы может быть не доступна, нормальном режиме работает только таблица спредов.
В связи с этим, до конца всех настроек, плата за работу сервиса не взымается, а демо аккаунты не ограничены по времени работы.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Вы любите скидки!? Мы тоже!
По этому устраиваем акцию, удваиваем любой платёж!
Условия простые: Оплати доступ к сервису на любое количество дней, и мы добавим от себя столько же!
Предложение действует до конца 2019 года.
Посещение конференции Блокчейн Лайв 2019 произвело на меня сильное впечатление, уже второй пост написал по мотивам.
Сегодня хочу поделиться с вами своим мнением о представленном на конференции азиатском проекте кредитования под залог биткоина.
Имена и явки раскрывать не буду, что бы не подумали, что это реклама.
Любому криптоанахисту нужно кушать, один, два, а лучше четыре раза в день. Помня об истории про две пиццы и 10 000 биткоинов, анархист расплачивается за еду презренными долларами. Возникает извечный русский вопрос, а где их взять?
Путь первый, он же неприемлемый, продать биткоин. За других не скажу, но у меня, если после продажи биткоина, цена на него выросла хотя бы на цент, пицца в глотку не лезет, спать не могу, вот как сильно переживаю. Какие ещё есть вариант?
Взять кредит под залог битка у симпатичной азиатской девушки. Ведь всегда есть вера и надежда, что любимая криптовалюта вырастет в цене.
Условия у стартапа следующие, чтобы получить на счёт стоимость одного биткоина в долларах, нужно отдать в залог 1,33 битка. Займ на полгода. Проценты по займу не озвучивали. Если в течении срока кредита стоимость залога упадёт, нужно будет увеличить залог, насыпать ещё битков, или вернуть деньги, плюс процент по займу. Выглядит как стандартный схема банковского кредита под залог активов. Какая разница, что отдавать в залог, почку, квартиру или биткоин? Но если хорошо подумать, то разница есть.
В отличии от материальных объектов, биткоин можно превратить в деньги здесь и сейчас, не теряя в стоимости от дисконта при быстрой продаже, поэтому терять треть на оценке залога весьма неразумно.
Это было понятно? Даже на данном примере видно, что отдать нужно на 33% больше чем получишь.
Зачем это надо кредитору? Это их защита от падения стоимости залога, т.е. они могут пережить падение цена на треть, и их бизнес всё ещё будут в плюсе. Учитывая волатильность стоимости криптовалюты, это важный момент и его нельзя недооценивать. Но зачем это заёмщику?
Как можно поступить, если хочется сохранить свою криптовалюту в будущем и получить деньги здесь и сейчас на свои нужды?
И вот в этот момент вступают в игру деривативы или производные финансовые инструменты, опционы в данном случае. И так, если нам нужны деньги, то мы продаём биткоин, но если мы хотим сохранить за собой право купить его по той же цене, то мы покупаем опцион CALL. Через полгода, когда приходит время покупать биткоин, смотрим на его цену, если цена меньше чем была на момент продажи, то просто покупаем на рынке, мы в выигрыше, продали дороже, купим дешевле, прибыль правда к этому моменту проели, но ничего, нужно же иногда радовать себя вкусными пироженками.
А вот если цена выросла, то ….(драматическая пауза) это для нас ничего не значит, ха, ведь сыграл наш опцион, т.к. купленный опцион CALL даёт нам право купить биткоин по старой цене. В реальности всё зависит от биржи, нам могут насыпать денег на разницу между ценой экспирации (закрытия контракта) и страйком (грубо говоря, ценой открытия контракта) или сделать поставку, т.е. первести на счёт биткоин. Надеюсь никого не распугал этими терминами.
Если вернуться к кредиторам, то и в их деятельности опционы помогают. Ведь им нужна страховка от падения цены актива, ежу понятно, что, если цена упадёт вдвое, желающих менять обратно займ на подешевевший актив найдётся не много, ищи ветра в поле. Поэтому кредитору нужно купить опцион PUT. Он работает ровно наоборот опциону CALL, при понижении цены даёт прибыль, а в случае роста стоимости, ничего страшного, вы несёте небольшие затраты на покупку опциона, главное, чтобы они были меньше чем ваш профит от процентов полученный за кредит от заёмщика.
Если у почтенной публике будет желание, могу рассказать основы торговли опционами, у меня ещё сохранились записи со времён Московской биржи.
Прогноз стоимости биткоина.
На прошлой неделе я посетил конференцию Блокчейн Лайв 2019, на панели посвящённой трейдингу один из спикеров спросил зал, сколько будет стоить биткоин через пять лет.
Ответы были разные, 3К$, 20К$, 100К$, 300К$ и даже миллион долларов. Сам спикер, но основе своего анализа графика цены, считает, что начался 180 недельный период роста стоимости биткоина и он ожидает цену в 86 тысяч долларов за одну монету.
Восемьдесят тысяч хорошая цена, не такая классная как миллион, но определённо хорошая, если его прогноз сбудется, я, например, отправлю своих дочерей учится в Московскую вышку и куплю им квартиры недалеко от кампуса, что бы не тратили время на дорогу. Может даже куплю себе айфон, чего загадывать, биткоин по 80 тысяч открывает большие перспективы. (После того как поставил точку в этом предложении биток упал с 8000 до 7300, симптоматично, походу дела у Apple будут проблемы с продажами)
К чему я пишу этот текст, трейдеры часто дают прогнозы по стоимости активов анализируя график цены за прошлые периоды, я в это не верю.
Не знаю насколько я в этом оригинален и прав, но кажется в данном случае трейдеры как генералы, готовятся к прошлой войне, а будущее оно в тумане и скорее всего будет иным, что бы это не значило.
На основании чего можно предположить стоимость биткоина?
Для этого нужно понять его миссию, в чём цель людей, его использующих и что случиться если эти цели будут выполнены. Как примеру, наше желание получить ёмкую и лёгкую батарею в свой смартфон. Осознаём ли мы что за этим последует, какое будущее нас ждёт и захотим ли мы в нём оказаться?
Думаете, что за бред, как связанны хорошие аккумуляторы и криптовалюты?
Напрямую.
Итогом последовательного и повсеместного внедрения этих технологий станет тотальное разрушение национальных государств, т.е. наступит апокалипсис, всё то о чём предупреждал нас Голливуд превратиться в реальность, каждый из нас сможет поучаствовать в Войне Z в своём городе.
Напугал или рассмешил?
Давайте разбираться, и так наступил дивный, новый мир в котором у каждого в кармане смартфон с батарейкой на 20 000 млА.Ч., в четыре, пять раз больше чем сейчас.
К чему это привело?
К тому что в воздухе кружатся тысячи мультикоптеров, такси и доставщиков грузов. Амазон понастроил свои склады на каждом континенте и рассылает свои посылке минуя все границы и таможни непосредственно в руки получателю. Зачем покупать дорого в соседнем магазине, когда можно просто подождать пару часов и получить в руки нужный товар напрямую. А чем платить за это удобство, конечно криптой, она есть у каждого. Мгновенные платежи без риска, только крипта. В итоге покупаем где дешевле, работаем где больше платят, а живём где комфортнее. Индивидуальные перемещения со скоростью 500 и более км/ч и мгновенные платежи изменят мир до неузнаваемости.
Пока всё окей.
…. Зачем нужно государство в его нынешнем виде, банки, чиновники, таможня и прочее, как и с чего они будут собирать налоги? А ведь кто-то должен поддерживать школы и больницы, платить полиции и пожарным. Тысячи уволенных банкиров, чиновников и таксистов, кто им поможет. Боюсь, что находиться в городе в окружении огромного числа людей, вдруг ставших бесполезными, без доходов и будущего, ой-вей, неконтролируемый писец наступит очень быстро.
Я всего лишь хотел себе трёхглазый айфон, и случайно разрушил весь мир.
Понятно, что элита прекрасно понимает какие чудовищные риски несёт в себе крипто валюта как средство платежа, и именно поэтому сейчас её пытаются прижать со всех сторон, все государства мира, в каких бы непримиримых отношениях между собой они не находились, едины в одном, крипту под тотальный контроль. Второй раз, как это случилось с интернетом, они уже не проспят и на ранних этапах постараться забетонировать всё вокруг на мертво. И вот в этот момент, биток и упадёт в цене до 3000, а может и меньше. НО когда у них ничего не выйдет, ибо прогресс невозможно остановить, лишь слегка его притормозить, то для того чтобы остаться на коне, элита попытается возглавить идущую революцию, и цена на биткоин вырастет на короткое время до небес.
Вот такой мой обоснованный прогноз цен.
Только давайте сразу договоримся, не торопитесь писать гневные комментарии в стиле, аФтор дурак и место ему внутри холодильника, я думаю мы (как цивилизация) прорвёмся, обойдём острые углы и окажемся в лучшем, более справедливом, счастливом и безопасном мире. По крайней мере, оглядываясь на пройденный путь, нужно признать, что до сих пор нам это удавалось. Хотя возможно это типичная ошибка выжившего.
Думаю, всем понятно, что писать так много букв за просто так я бы не стал, поэтому несколько строк рекламы. Предлагаю вам, вместо гадания куда пойдёт цена, воспользоваться древней мудростью и заняться арбитражной торговлей криптовалютами. В этом случаи не важно, падает цена или растёт, важно само наличие огромного количества монет и бирж. Для начала ознакомьтесь с учебником по арбитражной торговле на нашем сайте CRYPTOroute.PRO, а затем переходите в блог для дальнейшего изучения основ работы с нашим сервисом. Базовая часть функционала, бесплатна!
Удачи и здоровья вам и вашим близким.
Тема защиты прибыли арбитражных сделок, никогда не потеряет своей актуальности.
Есть разные способы сохранить прибыль от арбитражной торговли, и я рассказывал о них в своём учебнике «Арбитраж от А до Я», если вы ещё не читали его, то очень зря, наверстайте упущенное, а сейчас я подробно расскажу о том, как можно хеджироваться при помощи фьючерсов, ведь деривативы появились практически на каждой крупной криптовалютной бирже. Пришло время научиться этим пользоваться в своей торговле.
Как было сказано в учебнике, надеюсь вы уже успели его прочитать, спреды в парах сокращаются, волатильность растёт, а значит и риски получить убыток от сделки не уменьшаются. Чтобы противостоять превратностям судьбы, добавим в свою торговлю фьючерсы.
Стратегия проста, торгуем пару btc/usdt. Один BTC на Binance торгуется за 8 778 USDT. Продадим биткоин на менее известной отечественной бирже с живыми монетами за 8 943 USDT. Планируем получить прибыль 165 USDT. Для простоты расчётов комиссии учитывать не будем. Существенного влияния на прибыль при таких объёмах не окажет. Для защиты позиции, в момент покупки биткоина на Binance, там же продадим фьючерс. Рынок очень ликвидный и фактическая разница в цене между биткоином и фьючерсом на него минимальная, около 1-2 долларов. Закрывать сделку будем так, отправим наш биткоин на вторую биржу для продажи, и сразу же после того как мы продадим его, на Binance нам нужно закрыть фьючерсную сделку для этого откупим его обратно.
Все данные по ценам исполнения сделок занесём в табличку и будем анализировать.
Если всё прошло как мы и планировали, и за время перевода биткоина с одной биржи на другую цены не изменились, то мы, продав биткоин на целевой бирже и сразу же купив фьючер на Binance получим прибыль в 164 USDT. Вроде как хедж в этой ситуации и не нужен вовсе.
Посмотрим, что будет, если нам несказанно повезёт и цена на биток за время его путешествия вырастет.
Дополнительной прибыли мы не получим, всё её съест убыток по фьючерсу, т.к. мы будем вынуждены купить его дороже чем продали. Но планируемую прибыль в сделке мы сохраним. В этой ситуации хедж даже вреден оказался.
А что же будет, если цена упадёт.
Очень интересная ситуация, несмотря на то что рынок упал и по биткоину у нас образовался убыток, почти в 30 долларов. Прибыль по фьючерсу, ведь мы купим его дешевле чем продали, будет компенсировать убытки, и мы выйдем из проблемной сделки без потерь.
Рассмотрим ещё один вариант развития событий, мы рынке не одни, выгодную арбитражную сделку увидели наши конкуренты и своими продажами уничтожили весь спред.
Ничего страшного не случилось, мы снова без убытков или прибыли.
Что в итоге? Пятьдесят на пятьдесят, мы можем увидеть прибыль в половине случаев, а вот значительные убытки не просматриваются. Платой за отсутствие убытков является невозможность получить лишнюю прибыль при росте стоимости монеты, но при желании это можно компенсировать, заменив фьючерс на опцион.
Что вам важнее отсутствие убытков или редкие возможности получить супердоход, решать вам. Для меня вывод очевиден, я стараюсь торговать только с хеджированием.
Используя функционал Карта сделки в нашем сервисе Cryptoroute.pro можно рассчитать, какой будет доход от сделки, в текущих рыночных условиях.
Об аномальной цене биткоина на бирже WEX, я сегодня написал в Twitter и Телеграм канал, но это хороший повод ещё раз поговорить о торговли между биржами с очень большой разницей в цене на монеты, теперь с картинками :)
WEX пошла по сомнительному пути мало известных китайских бирж и подняла курсы на все монеты, относительно всего рынка, на 10-30%. Поэтому мы конечно хотим на этом заработать через арбитраж. Будем везти и продавать монеты на WEX.
Прибыль на 1000$ около 240$, т.е. 24% четыре сделки и удваиваем капитал!
Встаёт вопрос, как оттуда деньги выводить, что бы крутить их дальше.
Для ответа на него, меняем в интерфейсе операцию продажи на покупку, и можно выбирать путь движения с биржи.
Самый выгодный вариант согласно этой таблице это перевести капитал в деньги, например в евро и вывести их с биржи, после купить монеты на обменнике и снова продать их на WEX. Но торопиться с этим маршрутом не стоит разница курсов и комиссии за вывод евро сожрут всю прибыль, ещё должны останетесь.
Смотрим на привычные монеты.
Например, потери на LTC будут всего 196$.
Уже не так кучеряво, но всё рано, продали с прибылью 250, купим с убытком 196, прибыль в 54$ приятно оттягивает карман.
Ха. Как бы не так.
Покупать нужно не на 1000, а 1250! И в этом случаи нарисуется совсем другая картина:
Все убытки выше 248$, т.е. прибыли нет, совсем, ни капельки.
Обидно.
Очень, очень.
Если хотите бороться за профит, то нужно искать другие варианты.
Например, пытаться продать монеты по лимитной заявке.
Теперь у нас появляются варианты даже удвоить прибыль до 500$.
Самые реальные маршруты, с ликвидными монетами LTC и BCH, дают 25-50$ прибыли. Что тоже очень не плохо.
Удачной торговли!
14 Июня 2018
Участвуйте в нашей партнёрской программе. Мы готовы поделиться с вами, нашими доходами!
Специально для социально активных граждан, кому на месте не сидится и кто не упускает возможность заработать несколько дополнительных монет. Мы предлагаем подключиться к нашей партнёрской программе.
Это восхитительная возможность нести трейдерскому сообществу свет знаний и указать путь к реальному заработку на криптовалютных биржах с помощью арбитражных стратегий!
Подключайте своих друзей и знакомых к сервису CryptoRoute.PRO и мы щедро вас вознаградим. С каждой оплаты, подключённых вами клиентов, мы зачислим часть платежа, до 25%, к вам депозит.
Полученный доход можно вывести на ваш счёт или использовать как оплату за доступ к сервису CryptoRoute.PRO.
Для того, чтобы мы смогли правильно рассчитать вознаграждение, ваши друзья должны при совершении платежа указать ваш промо код, а чтобы они не забыли это сделать, предложите им скидку! Создать личный промо код вы можете буквально одним кликом мышки в личном кабинете клиента.
С полными условиями работы в партнёрской программе, вы можете ознакомиться на специальной странице.
9 Июня 2018
Вы не любите низко ликвидные монеты и биржи? Тогда мы идём к вам!
Есть очень интересный способ торговли мало ликвидными активами. Идея очень простая, чем меньше ликвидность, тем выше волатильность, т.е. изменение цены на 100-200% не являются чем-то мало вероятным. Как этим воспользоваться?
Очень просто!
Найдите любую монетку с небольшим объёмом торгов и установите заявку на покупку с очень большим отступом от лучшей цены в стакане заявок, например в 50%. И сидите в засаде, очень возможно? что кто-то продаст крупный объём монет по маркету и "нальёт вам в вашу заявку. Ещё одним условием вступления в эту игру, выбор монеты, которая торгуется на нескольких биржах, тогда шанс что пролив цены был случайным достаточно высок, и вы сможете закрыть сделку с кратной прибылью.
Из личного опыта: два дня назад я выставил заявку на покупку монеты SPD по 0.00000020 BTC и ночью её исполнили на 80%!
На следующее утро я закрыл часть объёма, что бы остаться при своих, в без убытке, и теперь жду что будет с ценой, пока моя прибыль 30%.
Больших денег вы не сделаете, но удвоить 300 баксов, почему бы и нет? Главное не жадничать, возможно, тот парень, что закрывал свою позицию, что-то знает о судьбе монеты и решил покинуть "Титаник" раньше всех, пока есть покупатели. Поэтому получили прибыль, закрывайте позицию!
Совет дня: Совсем без присмотра свою заявку не оставляйте, перемещайте её если цена резко стала падать или расти.
Удачной охоты!
10 Мая 2018
Сразу же сделаю пояснение, что бы два раза не вставать.
Календарный спред, это разница цен на одинаковый актив с разной датой исполнения контракта. Календарный спред возможен при торговле деривативами, т.е. фьючерсами и опционами.
В моем изложении календарный спред это большая разница между одной криптомонетой на разных биржах, которая неизбежно уменьшиться в ближайшем будущем.
В мире криптовалют пока непопулярна торговля фьючерсами и опционами, в нашем проекте так они и вовсе не представлены, по этому торговать изменением спреда во времени можно либо в течении дня и тогда это относительный спред, либо на горизонте дней и недель, тогда это можно назвать условным календарным арбитражем.
За примером сделки далеко ходить не нужно, посмотрите к примеру на предыдущий пост.
И так, мы нашли монету с разницей в цене между биржами предположим в 50 и более процентов, но трансфер этой монеты между биржами невозможен, и это не позволяет заработать напрямую. Относительный арбитраж никто не запрещает, но его прибыль, в пол процента, нас не устраивает. Как заработать 50 процентов?
Войти в сделку на долгую. Очень удобно если вы не желаете постоянно торговать и любите сделки с кратной прибылью к объёму вложенных средств.
В данном случаи, расчёт очень простой, понятно, что такая дика разница в ценах на разных биржах не может продолжаться значительное время и либо цена монеты на дорогой бирже упадёт до средних значений, либо она вырастит на бирже с низкой ценой. Таким образом, спред схлопнется до около нулевых значения. Соответственно прибыль мы получим в любом случаи, либо откупим монету значительно дешевле чем продали, либо продадим значительно дороже чем купили. Сложность одна, если у нас изначально этой монеты не было, то нам нужно что бы на бирже с высокой ценой была возможной маржинальной, шортовой торговли. Иначе говоря, мы должны иметь возможность продать то, чего у нас нет. В этом случаи мы отдаём в залог биткоин получаем на время нашу неестественно дорогую монету, продаём её(в этот момент покупаем такой же объём на другой биржи) и ждём пока разница в ценах не сравняется. После чего покупаем монету, что бы вернуть её бирже и продаём на другой площадке.
Подсчитываем прибыль. Основной расход это плата за предоставленную ликвидность, т.е. за то что вам дали монету которой у вас не было на время в долг, стоимость этой услуги может быть от 0.001% до 2% в день. Поэтому перед входом в сделку всё тщательно посчитайте. Хватит ли прибыли что бы отбить затраты на поддержание позиции.
Не забывайте, что, диверсификация рисков спасает жизнь и здоровье нескольких поколений трейдеров!
8 Мая 2018
Совсем короткий пост сегодня.
Мы сегодня работали с таблицами спредов меняя формулу расчётов прибыли, что бы было можно выбирать в чём считать прибыль в долларах, битках, эфирках и пр.
Обратили внимание на одну монету, SBD, которая давала целых СТО процентов прибыли. Тут же глаза затуманились, всё побросали и побежали торговать, хорошо, что пока бегали по кабинетам запыхались и остановились перевести дух. Как и следовало ожидать, после внимательного рассмотрения, оказалась, что получить прибыль от этой сделки не возможно.
С ценами всё в порядке, наша таблица не соврала, всё корректно рассчитала, действительно на бирже Poloniex монета SBD стоит в два раза дешевле чем на бирже Hitbtc, 0,003 против 0,007. Но, эта монета не доступна ни для вывода с Poloniex ни для зачисления на депозит на Hitbtc.
Оставалась торговля старым добрым календарным спредом, можно было бы войти в сделку, продав дорогую монету и купив на другой бирже дешёвую, но к нашему сожалению на Hitbtc нет шортовой торговли для монеты SBD, а значит календарный спред недоступен, жаль но в этот раз 100% прибыли проплыли мимо нас. Зато появился повод рассказать про стратегию торговли календарным спредом, что и сделаем в следующий раз.
7 Мая 2018
Основатель Youtube-канала «Криптач» Павел Няшин (настоящая фамилия Макушин) был обнаружен повешенным в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Несколько дней назад эта новость облетела весь интернет, не вдаваясь в подробности этого дела мы хотим ещё раз напомнить всем. Будьте благоразумны! Торгуйте только на "свои", никогда ни при каких условиях не занимайте денег для торговли на крипто биржах(и на обычных тоже), не продавайте квартиры, машины и дачи с целью выгодно вложить в крипту, оставьте лучше имущество в наследство своим детям и внукам. Даже торгуя на свои, никогда не торгуйте на последние, выделите на торговлю только такую сумму, которую согласны потерять без сожалений.
Прежде чем вложить деньги в ICO, переспите с этой идей пару недель, наверняка вам откроется простая истина - это всё обман.
Если кто-то обещает вам 100% гарантии, помните, что это может означать только одно, со 100% вероятностью ваши деньги спи**дят!
Если "деньги ляжку жгут", купите соседскому ребёнку из бедной семьи велосипед и мир станет лучше!
4 Мая 2018
Для примера возьмём короля криптовалюты Биткоин, на биржах Poloniex и Yobit
Вот текущие стаканы заявок на покупку и продажу биткоина на обеих биржах.
Как видим спред т.е. разница между заявками на продажу и покупку в стакане Yobit составляет 48 USDT, а в стакане Poloniex 5 USDT.
Можно заметить, что спред в стакане Yobit позволяет выгодно покупать и тут же продовать по лимиту, зарабатывая по 48 USDT на месте, вместо того, чтобы купленное пересылать на Poloniex и нести риски связанные с трансфером монеты между биржами.
Зачем в этом случаи вторая биржа? А затем, что она нас страхует от изменения цены биткоина. Активность торговли на Yobit-те небольшая, поэтому быстро реализовать купленный объём не удастся, и что будет, если пока мы продаём, цена упадёт?
Правильно, шиш с маслом, или культурно говоря, убыток, что бы сберечь нервы и кошелёк, нужно, купив биткоин на Yobit продать такой же объём на Poloniex.
Такая стратегия торговли называется Спредер. Её цель, заработать на разнице цен в стакане заявок на покупку продажи монеты.
Это тот же арбитраж только с другим смыслом, поэтому обращать внимание нужно на другие цифры, искать биржу и монеты с максимальной разницей на покупку и продажу в стакане заявок, так эта разница и есть ваша максимальная прибыль. Вторая биржа должна быть наоборот, максимально ликвидная, т.е. с минимальной разницей в стакане заявок, чем она меньше, тем меньше потери на операции прикрытия позиции.
3 Мая 2018
На страницах этого блога много говорилось о пользе торговле лимитными заявками и в частности использования лесенок заявок. Думаю, нелишним будет проиллюстрировать конкретные примеры для лучшего усвоения материала.
Как лучше всего выставить заявку в стакан, на весь объём или частями?
Соблазн быстрых денег в арбитраже велик как нигде. Очень хочется, что бы твою заявку быстренько исполнили, но разумный трейдер не должен забывать о рисках.
Что будет если на одной бирже у вас полностью выкуплен весь объём и цена резко пошла вниз? Вы не успеете уравновесить позицию продажей такого же объема, а значит, у вас образуется убыток. Одной такой сделкой можно убить весь торговый день.
Как часто может возникать такая ситуация?
Постоянно!В моменты движения цены вниз, другие трейдеры будут мгновенно закрывать свою позицию об вашу заявку.
Всё очень просто, у вас на лучшей позиции стоит заявка на покупку битка по 9300$. На других биржах пошло снижение цены на 50$, вы это движение прохлопали и свою заявку не успели переместить на более низкую цену, 9250$, а вот другие арбитражёры наоборот, увидели шанс заработать лёгких денег на рынке, налив вам монет, по цене сильно выше рынка! Второе плечо они купили на других биржах дешевле, вам продали дороже, молодцы. А для вас печаль, тоска и подсчёт убытков.
Что бы такого не происходило, есть отличный рецепт, лесенка заявок.
У лестницы заявок очень простая идея, вместо выставления одной заявки на весь объём средств, нужно выставить несколько заявок с отступом друг от друга.
Простая заявка | Заявки лесенкой | |||
---|---|---|---|---|
Цена покупки | Объём | ----- | Цена покупки | Объём |
9300 | 10 | 9300 | 3 | |
9280 | -- | 9280 | 3 | |
9250 | -- | 9250 | 3 | |
9220 | -- | 9220 | 2 | |
9200 | -- | 9200 | 4 |
Что будет, если цена упадёт на сто пунктов?
В случаи использования одной заявки мы получаем 1000 пунктов убытка, 100*10 монет.
Если мы используем алгоритм лесенка, то наш убыток будет всего 450 пунктов, 3*100+3*50+4*0, т.е. в половину меньше!
Кроме того, мы ведь арбитражёры, а значит, следим за снижением цены и продаём дешевле на другой бирже, поддерживая одинаковый спред в сделке, т.е. реального убытка в арбитражной позиции не будет!
Третий бонус, связан с борьбой за место на лучшей позиции в стакане заявок.
Если вашу заявку перекрыли, то когда у вас заявки стоят лесенкой, вы снимаете самую дальнюю и выставляете на первую строчку, тем самым двигаясь вслед за ценой.
Если у вас одна заявка, то вы тоже вынуждены переместиться, но при этом вы на время перевыставления заявки уходите с рынка. А это плохо, ведь в этот момент кто-то может захотеть продать большой объём монет, а вас нет, упустили свой шанс.
Так же удобно при работе с несколькими заявками оставлять часть монет или денег про запас, не выставляя их в рынок т.к. в случаи перекрытия вашей заявки, снять заявку и выставить её по новой цене дольше по времени, чем просто выставить новую заявку из запаса.
1 Мая 2018
Рано или поздно, но на криптовалютном рынке будет такая же ситуация, как на основных биржах старой финансовой индустрии. Разница цен между монетами будет очень небольшой и о получении 1% прибыли с каждой сделки можно будет забыть. Стоит ли бросать арбитражную торговлю в этом случаи? Нет, ведь если вы уйдёте, ваше место займут другие трейдеры ищущие безрисковую прибыль. Почему прибыль всё равно сохраниться, несмотря на уменьшение спреда? И есть в этом процессе положительные моменты?
Стоит заметить, что уменьшение спреда напрямую завязано с увеличением объёмов торгов и увеличением количества участников торгов. Это значит, что мы можем прокачать больше денег через быстрые арбитражные операции. Да, мы больше не сможем гонят монеты между биржами, т.к. затраты на такие операции не окупятся слишком узким спредом, вероятнее всего прибыль будет находиться около 2-3 комиссий за сделку купли продажи. Сама прибыль никуда не исчезнет, ведь тогда исчезнуть и арбитражёры, нет арбитража, нет одинаковых цен на биржах, нет одинаковых цен, появляется прибыль от арбитражных операций, появится прибыль, появляются и арбитражёры. В общем, замкнутый круг, в котором само существование торговли гарантирует прибыль от арбитража монет.
Собственно, нет разницы, получите вы прибыль от 10 сделок за день по 1% с каждой или от 500 сделок по 0,02% прибыли. Финансовый итог один. Более высокая ликвидность это однозначный плюс, меньше риски резкого изменения цены, в этом случаи общая волатильность рынков заметно падает. Посмотрите как изменяется цена на любой мировой индекс, SP500 к примеру, это десятые доли процента, редко единицы процентов (и это кошмар, кошмар и красные заголовки во всех СМИ). Для нашей с вами криптовалюты сигануть на 10-15% в день пока является скорее нормой. И эта норма будет усыхать, и приближаться к "старому миру", принеся с этим огромные обороты торговли.
Уже сейчас можно начать тренироваться на кошечках, самых ликвидных монетах и первой пятерке бирж.
Как обычно напоминаем, что точно рассчитать, в реальном времени, прибыль по вашим заявкам, помогает сервис Cryptoroute.
30 Апреля 2018
Чем хорош относительный спред? Значительно меньшими рисками изменения цены. Так как нет элемента ожидания, куда улетит цена на купленную монету, пока она перемещается с биржи на биржу. Платить за трансфер тоже не нужно. Недостаток один, меньшая прибыльность, так как дельта изменение цен меньше чем сама разница цен между биржами. Техническая сложность для трейдера в том, что нужно держать в памяти не две цифры, текущую стоимость монеты на целевой биржи и цену покупки на исходной, а четыре цены и вычислять разницу между ценой покупки продажи при входе в сделку и продажи покупки при закрытии сделки. Одновременно учитывать величину комиссионных сборов, т.к. при торговле относительным спредом они составляет значительную часть от прибыли.
При небольшом размере депозита, выбора как токового нет, торговать лучше обычным способом, а вот если у вас есть несколько тысяч $, то возможно вы выберите более защищённый метод, относительного арбитража.
Для вашего удобства, наш сервис Cryptoroute предлагает специальный функционал, калькулятор прибыли в сделке по арбитражу относительного спреда. Это простая таблица, куда вы вводите стоимость инструментов при входе в сделку, т.е. покупки монеты на одной бирже и продаже её же на другой. Система туже вычислит, на основании текущих цен, прибыль в сделке. Так же можно указать размер желаемой прибыли и при фиксации цены на одной из бирж вычислить, куда нужно цену заявки на другой. Обычно подобный алгоритм используется для систем автоматической торговли, что бы рассчитать лимитную заявку по каждому инструменту, если противоположная цена берётся по маркету.
Давайте посмотрим, как это вычисляется на конкретных примерах.
К примеру, вы вошли в сделку (на Бирже 1 купили монету, на Бирже 2 тут же продали), для закрытия сделки делаем наоборот, на Бирже 1 продаём монету, на Бирже 2 покупаем
Спред, разница цен на монету, между биржами вырос на 5 единиц?
Открытие сделки | Закрытие сделки | Прибыль биржи | Дельта спреда | Общая прибыль | |
---|---|---|---|---|---|
Биржа-1 | 100 | 110 | 10 | 5 |
-5 |
Биржа-2 | 105 | 120 | -15 | ||
Cпред | 5 | 10 |
Следующий пример, вы вошли в сделку и спред уменьшился на 3 единицы.
Открытие сделки | Закрытие сделки | Прибыль биржи | Дельта спреда | Общая прибыль | |
---|---|---|---|---|---|
Биржа-1 | 100 | 90 | -10 | -3 |
3 |
Биржа-2 | 105 | 92 | 13 | ||
Cпред | 5 | 2 |
Напоследок, вы вошли в сделку, рынок лихорадит, цены упали ниже плинтуса, но спред не изменился.
Открытие сделки | Закрытие сделки | Прибыль биржи | Дельта спреда | Общая прибыль | |
---|---|---|---|---|---|
Биржа-1 | 100 | 34 | -66 | 0 |
0 |
Биржа-2 | 105 | 39 | 66 | ||
Cпред | 5 | 5 |
Для возбуждения вашего интереса, даю максимально упрошенный аналог интерактивной таблицы из нашего сервиса Cryptoroute .
Вводите цену исполненных заявок на покупку и продажу монеты, и эта таблица рассчитает для вас спред на вход и выход из сделки, а также результирующую прибыль.
Для Биржи_1 открытие сделки это покупка, закрытие сделки - цена продажи. Для Бирижи_2 наоборот, открытие сделки - цена продажи, закрытие сделки цена покупки.
Смотрите не перепутайте!
Открытие сделки | Закрытие сделки | Прибыль биржи | |
---|---|---|---|
Биржа-1 | |||
Биржа-2 | |||
Cпред | |||
Дельта спреда | |||
Общая прибыль |
13 Апреля 2018
В поисках маршрутов для арбитражных сделок иногда случается найти пару бирж, разница цен между которыми может достигать двадцати и более процентов. Хочется немедленно бросить все свои резервы на это направление, ведь кажется что это 100% успех, удвоить, утроить капитал за очень кроткий срок, это ли не мечта каждого трейдера.
Подождите, не спишите ведь такая высокая наценка не по одной монете, а по всей биржи. Так что продать дорого монету вы сможете, а как назад вернуться?
Самый идеальный вариант, это вывести деньги через USDT, но на таких биржах этой возможности обычно нет, иначе бы и спредов таких не было. Нужно покупать другую криптовалюту. И тут от вашей великой прибыли останутся "рожки да ножки", всё очень дорого, но и это ещё не всё. Если не учесть несколько незаметных, с первого взгляда, факторов, то в итоге будет не прибыль, а убыток.
Что обычно упускают? При расчёте затрат, нужно обязательно учитывать, что на второй бирже вы продаёте и покупаете монеты за большую сумму, а это значит что комиссия тоже будет больше, а так как разница в цене может доходить до 25%, то продажа и покупка увеличит стоимость комиссии на 50-100% от обычной сделки. Второе, т.к. закупаетесь вы на большую сумму, чем первоначально, то и убытков получите больше, и в итоге общий результат сделки может быть минусовой для счёта.
На конкретном примере:
На 1000$ купили 50 шт. ETC по 20$, продали их по 25$ за штуку на 1250$, на 25% дороже.
Комиссия на обеих биржах 0.2%, при покупки мы заплатим 2$, а при продаже 2.5$.
Теперь едем обратно. Покупаем на 1247.5$ - 6,66 шт. LTC за 187,5$ и продаём их по 140,62$, на 25% дешевле, получив "на руки" 936,56$.
Комиссия при покупке 2,49$, а при продаже 1,87$, В итоге, вместо прибыли, убыток на 70 долларов! Как говорится, посчитали - прослезились.
Для того что бы из такой сделки выйти с прибылью, разница между ценами на обратном пути должна быть не больше 10%, а это очень мало вероятно.
Как вариант, можно попытаться найти третью биржу со средними ценами, относительно первых двух и обратно пересылать монеты в начале на третью биржу, а затем, находя варианты с меньшими потерями, на исходную. В этом случаи нам удавалось сохранить почти половину "бешеной" прибыли.
В нашей практике такой большой спред был пару недель, между биржами Gate.IO и ZB.
Не устанем напоминать, что в нашем сервисе Cryptoroute есть специальный функционал, карта сделки, который позволяет выстроить все операции в сделке, шаг за шагом, не зависимо от их количества и сложности, и вычислить финансовый результат. Таким образом, можно заранее рассчитать итоговую прибыль и подобрать инструменты для её максимизации.
12 Апреля 2018
Посмотрим на что мы тратим деньги совершая сделку и как можно добиться увеличения прибыли.
Все затраты можно разделить на две категории, это постоянные, которые не зависят от суммы в сделки и переменные, их величина напрямую увязана на объём денег в сделки.
Переменные затраты, с ними всё просто, это комиссия за сделку, т.к. она, не фиксированная за сделку, а составляет процент от объёма, то чем выше объём, тем больше платите. Совокупный размер комиссии является ограничением по размеру прибыли в сделки. К примеру, покупаем монету на одной бирже, продаём на другой, это две операции. Средний размер комиссии на биржах 0,15%. Таким образом, точка безубыточности 0,3% или 3$ с тысячи долларов. При этом обычная разница цен составляет 10-15 долларов между биржами, т.е. комиссия может составить до трети от вашей прибыли.
Если торговать относительный спред, тогда нужно будет сделать 4 сделки, на каждой биржи продать и купить монету, в этом случаи комиссия составит 0,6%, а это больше половины возможной прибыли! Что уже может влиять на саму возможность сделки.
Как можно уменьшить комиссию?
Правильные биржи регулируют размер комиссии в зависимости от типа торгового ордера, если выставить лимитный ордер, то комиссия будет меньше чем, если исполните чужую заявку, т.е. купите по рынку. Часто разница может достигать 50%, например 0.15% и 0.25%. Старайтесь торговать лимитом, это не только увеличит прибыль напрямую через лучшие цены, но и уменьшит ваши комиссии биржи. Даже, если цена по маркету вас устраивает, то выставляйте свою заявку на один шаг цены лучше рынка, и вас исполнят.
Большинство бирж даёт скидку за проторгованный объём, иногда даже снижая свою комиссию до нуля. Поэтому при прочих равных всегда торгуйте на одних и тех же биржах, для снижения комиссии. Самый экзотический способ уменьшить комиссию, это купить скидку у биржи. Например, Huobipro продаёт скидочные купоны на комиссию. Но вы должны быть уверенны, что будете постоянно совершать арбитражные операции на этой биржи, иначе это деньги на ветер.
Ещё один вид переменных издержек, это плата за хеджирование рисков изменения цены, подробнее об этом в нашем учебнике, плата за минимизацию рисков тоже не фиксированная а зависит от объёма вашей позиции и рассчитывается так-же, как и комиссия за сделки.
Постоянные издержки, появляются при перемещении монет из одной биржи на другую. Обычно стоимость ввода, вывода монет не зависит от объёма транзакции, а составляет фиксированное значение. Её размер регулируется биржей и загрузкой "транспортной сети". Обычно плату берут только за вывод средств, но на некоторых биржах по нескольким монетам есть так-же плата и за ввод монет на депозит. Тонкость платы за трансфер монет состоит в том, что эта плата рассчитывается как часть монеты и для дорогих монет, например биткоина, она может превышать прибыль от всей арбитражной сделки. В этом случаи нужно увеличивать объём средств в одной сделки, чтобы прибыль перекрывала затраты на пересылку монет. К примеру трансфер USDT сейчас обходится в 25$, это значит, что использовать его в арбитраже на сумму меньше 2500-3000$ просто не выгодно.
Выбирая монету для сделки, нужно внимательно посчитать все связанные расходы, комиссии за торговлю и затраты на трансфер или хедж. И при одинаковых спредах, т.е. максимальной возможной прибыли, нужно выбирать те монеты, затраты на которые будут меньше, а значит ваша прибыль больше. Один пример, чем торговать XRP или TRX, при одинаковой разнице цен на 1000$? Трансфер XRP, стоит 1 XRP или пятьдесят центов, стоимость перевода trx, 270 монет, или 10,5 долларов. Т.е XRP в данном примере торговать выгоднее, особенно учитывая почти мгновенную скорость перемещения XRP между счетами.
На этом пожалуй всё о затратах, напомним только что наш сервис Cryptoroute позволяет рассчитывать спред с учётом всех затрат, переменных, постоянных на вашу сумму в сделке. Таким образом, в таблице спредов сразу вы сразу видите истинную прибыль от сделки и можете выбрать максимально выгодную удобную для вас монету для торговли!
11 Апреля 2018
На нашем сайте появился новый раздел, Криптопедия.
В нём мы будем публиковать справочную информацию о монетах и биржах доступных для арбитражной торговли в сервисе Cryptoroute.
На странице посвещённой биржам вы сможете найти ссылки для регистрации аккаунтов, средний размер комиссий, ограничения по объёму вывода средств и наш рейтинг, основанный на удобстве торгов, уровне цен и частоту возникающих с конкретной биржей проблем.
Страница, посвящённая монетам содержит полезные ссылки на сайт монеты и эксплорер данных для быстрого поиска информации по вашей транзакции.
10 Апреля 2018
Перед запуском сервиса, в нашем Телеграм канале и Твиттере мы почти каждый день публикуем примеры сделок, маршрутных карт, для совершения арбитражных операций.
Странно, подумали мы, что таких примеров нет в нашем блоге, исправляемся:
На этих двух примерах видно что доходность колеблется от 1% до 5% за сделку. Очень, очень неплохо. Скорее присоединяйтесь к нашему сервису Cryptoroute пока кто-то другой всё вкусное не слопал!
09 Апреля 2018
Не претендуя на истину в последней инстанции, попробуем рассказать основные правила успешной и безопасной торговли крипто валютой, в приложении к арбитражным стратегиям.
Обязательно учитываете полные затраты на торговую комиссию и трансфер монет. В самых ликвидных парах, прибыль может составлять только часть комиссии, поэтому нужно всё очень аккуратно считать. Прежде чем торговать составьте карту сделки в нашем сервисе, она покажет полные затраты и размер прибыли.
Самый простой совет, всегда перед входом в сделку проверяйте что монеты, которыми собрались торговать, можно ввести на биржу и вывести с неё. Если вы торгуете относительный арбитраж, ВСЕГДА продавайте дорогую монету в паре. Об относительном арбитраже и том, как в нём формируется прибыль, скоро напишем отдельный блог.
Возьмите себе за правило разбивать любой объём трейда на несколько заявок. Можно использовать принцип «лесенки», когда заявки выставляются друг за другом с небольшим отступом. В этом случаи вы получаете два преимущества, во первых, так удобнее бороться с другими трейдерами за первое место в стакане заявок, вам не нужно будет снимать свою заявку которая стоит ближе всего, а вы снимаете самую дальнюю и выставляете её на первое место. Во вторых, не нужно забывать, что рынок крипто валюты очень волотилен, поэтому набрать весь объём разными заявками может оказаться выгоднее, чем одной, так как постоянные болтания цены дадут вам более низкую стоимость при покупке и высокую при продаже монет.
Попытка поймать ещё полпроцента прибыли может привести к большим убыткам, поэтому торгуйте с минимальным наваром в каждой сделки, но делайте много сделок внутри дня, берите количеством. В день реально сделать 10-15-20 сделок, даже пол процента прибыли со сделки позволит вам удвоить капитал за неделю. В то же время долгое исполнение заявки, особенно в новых или мало ликвидных монетах, повышает риск получит убыток от резкого обрушения стоимости. Жадность это плохо!
Старайтесь не поддаться соблазну заработать ещё, ещё больше и выводите часть прибыли на отдельный счёт. Это тяжело по себе знаем, но это нужно делать, входит в одну сделку всей суммой не разумно. Риски сделок с криптовалютой никуда не делись, биржа может временно стать не доступной, сеть крипто монеты может "упасть" из-за высокой нагрузки, отправленная монета почему-то не зачисляется на ваш счёт на бирже, а тех. поддержка молчит именно в этот момент, что-то происходит с ценой. Правильно будет разделить сумму на 3-4 части для торговли на разных биржах и разными монетами, в этом случаи вы не только уменьшаете риски, но повышаете вероятность поймать хорошую сделку.
Криптовалютные биржи находятся под постоянной атакой хакеров, редкий месяц обходиться без сообщений об успешных взломах и потере биржами средств клиентов, поэтому после завершения торгового дня, старайтесь выводить криптовалюту на свои локальные кошельки. Для входа на биржу и вывода средств обязательно настройте двух факторную авторизацию. Храните пароль в надёжном месте.
5 Апреля 2018
В рамках нашего сервиса Cryptoroute мы пока не предоставляем доступ к системам автоматизированной торговли, хотя арбитраж является, возможно, самой надёжной стратегией для торговлей с помощью программ. Почему? Возможно, кто-то скажет, что мы ленивые неумехи или эстетствующие снобы, все торгуют, а они нос воротят, виноград им зелен!
А вот и нет, наша команда имеет огромный опыт в создании подобных программ для Московской биржи, биржи опционов и фьючерсов Чикаго, LSE и пр. Отлично понимая всю разницу между технологиями обеспечивающих надёжность управления заявками и получения информации о котировках, мы можем однозначно утверждать. на данный момент не существует не одной значимой биржи с технологией обеспечивающей безопасность и корректность выполнения сделок.
Это связанно прежде всего с тем что, биржевая эко система "настоящих" бирж формировалась столетия и цена сбоя для владельцев биржи очень велика. С крипто биржами всё демократичнее, они могут позволить себе падать, ломаться, терять деньги клиентов и им за это чаще всего не грозит серьёзная ответственность.
Количество сбоев, разной степени серьёзности, на биржах торгующих криптой очень велико. Не всегда это проблемы бирж, часто проблемой являются сами крипто монеты, невозможность их зачислить на депозит или вывести на другой счёт. Постоянные ДДОС атаки со стороны хакеров и нечистых на руки конкурентов и т.д.
В этих условиях доверять деньги, полностью автоматизированной программе нельзя. Лучший способ, это торговать в ручную, на сайте биржи или использовать программу помощника, которая будет выставлять заявки по вашим командам. В этом случае вы в состоянии контролировать ситуацию и если происходит сбой, то приостановить торговлю.
В ближайшее время мы представим такую программу, ориентированную на работу с нашим сервисом. Программа поможет трейдеру набирать объём заявками "лесинкой", выполнять связанные ордера, исполнение одной заявки является триггером для исполнения другой, торговать по сигналам от нашего сервера, при этом информация из сигнала будет проверяться на соответствие с реальной рыночной информацией полученной с локального компьютера от биржи. Это позволит минимизировать риск хакерской атаки на наш сервис и исполнения ордеров по ложным целям.
Подводя итог, на данном этапе развития крипто бирж мы сами не пользуемся возможностью полностью автоматической торговли и вам не советуем, в будущем это будет возможно, но и прибыли с каждой сделки будут уменьшаться, прибыль зависит напрямую от риска. Поэтому торгуйте сейчас, но помните о возможных сбоях.
4 Апреля 2018
Есть два самых часто задаваемых нам вопроса:
На второй вопрос сейчас дадим ответ, ведь про деньги всегда говорить лекго и приятно.
Мы оцениваем ценность системы для клиента как прибыль от двух оперций в день, при среднем количестве торговых сделок, около 10-12 в день.
Прибыль с каждой сделки на текущий момент, примерно 10-15$ с каждой вложенной 1000$. Нехитрое умножение на два, даёт нам итоговую стоимость сервиса около 20$ за каждый день доступа.
Если вы живете не одним днём и способны планировать на несколко месяцев вперёд, то можем предложить скидки:
10+ дней | 10% |
30+ дней | 20% |
180+ дней | 33% |
365+ дней | 45% |
Доступ к сервису мы обмениваем только на криптовалюту! Принимаем к оплате BTC, ETH, LTC, DASH, BCH и ZEC.
3 Апреля 2018
Мы поготовили учебник для всех трейдеров которые хотят познакомится с правилами торговли низкорисковыми арбитражными стратегиями.
Надемся что собранная нами информация поможет вам совершать в основном прибыльные сделки.
Учебник будет полезен не только начинающим, мы пошли дальше простого описания арбитража, но и опытные трейдеры найдут для себя немало интересного, особенно в разделах посвещённых хеджированию рисков.
Для затравки ознакомтесь соглавлением.
2 Апреля 2018
Поговорим о биржах в сервисе Cryptoroute.
Мы собираем информацию с 42 криптовалютных бирж.
Среди них например:
Регистрируйтесь по нашим ссылкам и вы получите дополнительные скидки на обслуживание, более низкие комиссии очень важны для арбитражных терйдеров.
Рынок криптовалютных бирж пока находится в фазе взрывного роста, поэтому подключение такого количества бирж было очень непростой задачей, ведь пока нет единого формата данных и правил предоставления рыночных котировок. Каждая биржа мнит себя царём горы и взаимодействует с миром по своим правилам. Но ничего, мы успешно преодолели эти трудности и готовы к работе с любой зазвездившийся особой. Главое, чтобы биржа давала хорошую ликвидность и отличные, от прочих, цены. Все сложности общения, мы берём на себя.
30 Марта 2018
Здравствуй мир!
Мы подготовливаем к запуску свой сервис Cryptoroute!
Очень скоро для всех крипто трейдеров планеты будет доступен удобный и функциональный сервис по поиску самых прибыльных арбитражных сделок с криптовалютами.
Мы можем предложить вашему вниманию:
Осталось совсем немного времени и мы будем готовы начать регистрацию первых клиентов.
Just one click and you are in the system!