Блог

Риски межбиржевого арбитража календарным спредом

20 Декабря 2021

В нашем чате есть жизнь, и эта жизнь заставляет давать сложные ответы на простые вопросы. Чат не очень удобен для подачи объёмной информации, поэтому оформлю ответ в виде статьи в блоге.

Итак сам вопрос, не лучше ли торговать календарным спредом на разных биржах, когда одна “нога” например на Deribit, а другая на OKEX?

Краткий ответ, нет не лучше, а вот почему давайте разбираться.

- Самое главное при торговле на двух разных биржах фьючерсы в паре не перекрывают друг друга. Т.е. убытки от одного не компенсируются прибылью по другому инструменту. В календарном спреде как бы сильно не изменялась цена, совокупная разница цен между инструментами в паре изменяется не очень сильно, именно поэтому такой тип торговли считают низкорисковым. А если вы пару разнесли на несколько бирж, то на каждой из этих бирж у вас появляется ничем не скомпенсированная открытая позиция, да у вас в голове совокупно всё не так страшно, но биржи то об этом не знают и легко могут обнулить ваш счёт.

Давайте для примера рассмотрим одно из последних падений BTC на 7%. Изменение цены с 52000 до 48000. Дальний фьючерс такие падения переживает более остро и падает в моменте на большие значения, предположим на 10% с 53000 до 47700. Вроде всё хорошо, если мы стояли на падении спреда, то заработали 1300 пунктов на биток. На шортовой стороне будет плюс 5300, а на лонговой счёт уменьшиться на 4000. Снова всё прекрасно, а теперь спросите себя, у вас мог быть остаток в 4000 на лонговой бирже, чтобы позиция не была ликвидирована? На самом деле остаток должен быть больше, биржа старается не обнулять счёт.

- Другой очевидный риск, это то, что одна из бирж временно прекратит торги по техническим причинам. По закону подлости, цена актива именно в этот момент куда-то полетит, и если у вас зависла прибыльная позиция, то вам придется самостоятельно закрыть убыточную часть, а кто гарантирует что цена не откатиться назад? К моменту восстановления биржи возможно прибыль по оставшейся позиции не будет перекрывать зафиксированные убытки. И это не умозрительная история, а реальность, которую я лично пережил пару лет назад, однажды Hitbtc заморозил на три дня операции по монете стоимость которой упала за это время с 750 до 30 пунктов. Я потерял всю прибыль за три месяца работы, просто чудо, что я вообще остался с каким-то капиталом!

- Нужно постоянно выравнивать позиции, т.к. опять та же причина, позиции не компенсируют друг друга на одном счёте, на одной бирже прибыль, иногда значительная, 5-10 тысяч пунктов, а на другом нас ждёт похожий убыток, и что бы открыть новую позицию нужно перевести часть прибыли на другую биржу для компенсации убытков и выравниванию размера счёта, иначе новою позицию можно открывать только ориентируясь на наименьший размер средств одной из бирж.

- Вы вынуждены торговать только короткие, внутридневные сделки, с небольшим абсолютным изменением цены, т.к. может случится, что в случае изменения цены актива на 10-15 тысяч пунктов у вас просто не хватит средств для поддержания открытой убыточной позиции, спред даже может остаться таким же и виртуальной прибыли у вас не будет, а если не уследить и биржа сама прикроет вашу убыточную позицию, то вы лишитесь половины счёта, особенно, если это произойдет ночью пока вы мирно спите, так сказать вероломно, без объявления войны.
Нет, конечно можно тешить себя надеждой что рынок взлетит на 30%, по дороге, на 10%, вашу убыточную позицию прикроет биржа, а оставшийся рост будет тихо дожидаться фиксации вашей супер прибыли, но обычно так не бывает, резкий всплеск, вы теряете счёт, потом откат, который добивает ваши надежды на компенсацию хотя бы части убытков и привет “свободная касса” пятёрочки, с её широкими карьерными перспективами.

- Нельзя использовать плечи для увеличения капитала в сделке, причина та же, Она даже более явственно себя проявляет, предположим что вы используете плечо 1 к 25, т.е. увеличили свой капитал в 25 раз, тогда изменение цены на 1000 пунктов даст вам прибыль на одной бирже в 25 тысяч пунктов и убыток 25 тысяч на другой. У вас будет лишние 25000 депозита? Наверное нет, иначе зачем использовать плечи?

А есть ли плюсы? Есть, можно делать больше сделок, т.к. спред на разных биржах всё-таки более волатилен, но насколько? Стоит ли такой риск, большего количества сделок, может если вы планируете в десять раз больше сделок, лучше взять плечо от биржи 1 к 10 или к 15? Рисков меньше, прибыль больше!

В общем, как пелось в одной песне: “куда вас сударь к чёрте понесло, неужто вам покой не по карману?”

Резюме по публичной торговле календарём за два месяца

11 Марта 2021

Прошло больше двух месяцев как я стал писать в твиттере и нашем телеграмм канале сигналы к сделкам по календарному спреду.

Всё началось 28 декабря, нужно было как-то поздравить наших клиентов и посетителей сайта с новым годом, «радовать» вас банальной скидкой за подписку на сервис, не хотел, во-первых, скидки у нас и так очень существенные и постоянные, и доходят до 50% при оплате за год, а во-вторых, что ж это за подарок такой, если вам же пришлось за него заплатить? Это мухлёж! Не наш подход.

Поэтому я поделился с вами сигналом на верную сделку, не планировал продолжать, думал это будет разовая история, но уже на следующий день, был сигнал на закрытие сделки, и все, кто меня послушали, и я сам, заработали как минимум 25% прибыли. Кто-то из благодарных клиентов не пожадничал и зарегистрировался на Deribit по моей ссылке, поэтому я получил часть комиссии, немного, но приятно. Кто-то честно поделился 5% прибыли, отплатив подписку на наш сервис, короче мне понравилось делиться толковыми сигналами.

Январь был чертовски удачным месяцем для торговли календарным спредом, сделки по 300-400 пунктов были чуть ли не каждый день, и я не ленился и выдавал сигналы на эти сделки абсолютно открыто и бесплатно, подтверждая свои рекомендации скриншотами цен на бирже.

Спред за прошедшие два месяца сделал несколько цикличных волн с 600 до 2400 пунктов и обратно, то поднимаясь, то опускаясь. Что позволили заработать очень приличные «иксы» к счёту.
Трудности возникли только с одной сделкой которую был вынужден закрыть в ноль, и дальше я уменьшил рекомендованную прибыль почти в два раза и стал закрывать сделки по 100-150 пунктов спреда вместо прежних 400, чтобы избежать подобных нервных историй.

Кстати прямо сейчас подобная история повторяется в сделке с дальней парой календаря, я пожадничал и не закрыл 400 пунктов прибыли, теперь имею на 10 марта 2021 года 200 пунктов просадки. Впрочем, всё задокументировано и сочувствующие граждане уже послали свои остроумные замечания по этому поводу, но нужно оговориться что это рассчитанный риск, который совсем не такой разрушительный как в паре с вечным фьючерсом. Прибыль по завершению этой сделки, в которой я спокойно проведу и пару месяцев, составит около 30К$, так что я абсолютно не переживаю.

По мере того как я накапливал сигналы с успешными сделками, у меня возникла мысль написать учебник по календарному спреду для торговли на бирже Deribit. Учебный курс и дополнительный сервис по расчёту и сопровождению сделок, не будет выложен в открытый доступ или как часть сервиса Криптороуте, это будет отдельный сервис за крупный разовый платёж, что-то в районе 0,1 BTC. Работу над черновиком я закончил (больше 50 000 знаков), сейчас наши программисты заканчивают работу над калькуляторами спредов, индикаторами, графиками и дневником сделок. Думаю, недели через две начнём продажу доступа, как раз к экспирации мартовского фьючерса.

А теперь давайте посмотрим на хронологию сделок за два месяца:
28 декабря 2020 года. Спред в паре вечного и мартовского фьючерса достиг 1350 пунктов, что очень много. Поэтому я всех пригласил повторить сделку со мной и набрать 30 пар календарного спреда.
29 декабря 2020 года. Спред 1050 пунктов, закрываем сделку, 300 пунктов дохода, на 30 пар, 9000$ прибыли.

Сейчас я нахожусь в двух позициях, в двух календарных спредах, купленном вечном и проданном мартовским фьючером со средней 657 пунктов и проданным сентябрьским и купленным июньским фьючерсами со средней 3027 пунктов.

Закрыто за два месяца активной торговли 35 сделок. В некоторые дни можно было совершать по несколько сделок, а иногда и не одной.
В основном сделки длились несколько часов, обычно не более суток. Максимум открытую сделку держали около недели и в итоге она была закрыта почти в убыток. Я сторонник быстрых сделок, чтобы не попасть на плату, за финансирование которая может уничтожить весь депозит.

Всего заработано 8992 пункта спреда. Убытки от двух сделок составили 230 пунктов спреда.
Объём в быстрых сделках обычно составлял 5-7 пар календарного спреда. В длинных сделках, с несколькими усреднениями иногда доходил до 30 пар.
Что бы никого не пугать или смешить объёмами торговли, скажу, что каждые 100$ счёта с 28 декабря превратились в более чем 650$ на 11 марта. Нужно учесть, что за это время курс Биткоина вырос в двое, с 28 до 56 тысяч долларов, поэтому с помощью торговли капитал увеличился в три раза.

Я не уверен, что продолжу и дальше выдавать простые советы по сделкам в открытом режиме, но меня самого это чертовски дисциплинировало, я совершил меньше своих обычных ошибок, на глазах у всех, тяжело жадничать и это часто спасало меня от дооооолгой просадки.

Спасибо всем, кто честно поделился 5-10% прибыли, спасибо за подписку на деребит по моей партнёрской ссылки. Я это очень ценю.
Удачных трейдов!

Торгуем дальше

30 Декабря 2020

Продолжаем наши новогодние советы по трейдингу.

Пока жёны готовят оливье, мы можем неплохо заработать.
Кто вчера вышел из сделки на 900 пунктах спреда, как я советовал в твиттере и нашем телеграмм канале, сегодня может зайти вновь.
Текущий спред, между «вечным» и мартовским фьючерсом 1309 пунктов.



Советую купить этот спред, т.е. продать мартовский контракт и купить «вечный».
Объём, процентов 10-15 от депозита, скорее всего спред продолжить расширяться и на 1500 можно будет докупить ещё лотов.
Цель на выход та же, 900 пунктов. Прибыль около 400-500 долларов на контракт.
Долго в сделке не сидите, финансирование на поддержание лонговой позиции по вечному фьючерсу, достаточно большое. 0,106%.



А это говорит о том, что будет рост биткоина и значит спреда в паре.
Буду держать вас в курсе, и не забывайте делиться :))

Новогодний подарок

28 Декабря 2020

Всем праздничного ХО-ХО-ХО, дорогие друзья.

Предлагаю вам заработать на календарном спреде.
Сейчас на рынке в связи с резким ростом стоимости биткоина сложилась преинтереснейшая ситуация. Разница в цене между мартовским и вечным фьючерсом достигла 1350 пунктов. Стандартное значение 300, вчера было 1500.

Что это значит, а то что к дате экспирации разница уйдёт в ноль. Т.е. на каждую купленную пару позиции вы заработаете по 1300$. А самое главное, что из биткоина выходит не нужно. Ваши монеты остаются при вас.

Как войти в сделку?
Cоздаём аккаунт на бирже Deribit

Проходим простую процедуру верификации.
Пополняем счёт битконами и заходим в сделку, продаём мартовский фьючерс и покупаем вечный, соотношение один к одному. Т.е. один продали, один купили.
Максимальная маржа до 100 к 1, но на всё не закупаемся! Примерно 30% от максимума.
Например, на счёте один биткоин, т.е. можно купить 100 пар календаря. Ограничиваем себя на 30%, и покупаем 30 пар. Остальное лежит на случай расширения спреда, например, до 1600, тогда можно купить ещё 10-15 пар.

Риски?
Спред может ещё расшириться, но на дату экспирации он точно будет около нуля, технически точно ноль, но из-за особенности вычисления цены, лучше закрыть позицию на пару дней раньше.
Где зарыта собака, в плате за удержание позиции по вечному фьючерсу, она колеблется от нуля до 0,1% в сутки, в среднем 0.0002 ВТС в сутки за 1 BTC позиции. Поэтому жадничать не нужно, как только спред упадёт на 500-600 пунктов закрывайтесь, в моём примере вы заработаете 15 000$ примерно за месяц. Думаю, ещё раньше, скорее всего спред сильно упадёт уже на январских каникулах.
Если цена резко развернётся вниз, то спред может стать отрицательным, т.ё. мартовский фьючерс будет дешевле «вечного», а это супер прибыль.

Главное торговать не большими лотами, по 5 битков за раз, выставляете заявку в мартовском фьючерсе в стакан заявок и помере её исполнения покупает ближний фьючерс. Так у вас не будет большой разницы между планируемым спредом и фактическим по сделкам.

В качестве благодарности, 5-10 процентов от прибыли, направьте на покупку нашего сервиса.

Удачи и здоровья вам и вашим близким!

Бирж деривативов куча, у Deribit наиболее оптимальные комиссии. Я в сделке на 30 пар.

Страх, ужас и прибыль на опционах

19 Октября 2020

Один из наших клиентов прислал нам свою историю, про то, как он торговал опционами на Биткоин, с его согласия мы публикуем её в нашем блоге.

Торгую я в основном арбитраж, т.к. терпеть не могу направленные стратегии типа поиски точек входа ака «локального дна», почему-то потом оказывается это был максимум, а мой депозит очень быстро превратился в ноль.
С арбитражём последнее время тоже не всё гладко, спреды ссужаются, приходиться ловит уж очень небольшую разницу, а это очень нервное дело.
И тут как специально в ответ на мои «страдания» на вашем сайте вышла статья про опционную торговлю, получалось, что можно зайти в позицию и тихонечко ждать прибыль. Как раз то, что мне нужно для восстановления нервов.

По поиску в гуле нашёл биржу Deribit, одну из самых популярных бирж деривативов на криптовалюту. Зарегистрировался, прошёл простую процедуру верификации аккаунта и перевёл 0,1 BTC для тестов.
Мне очень понравилась стратегия с шортовым фьючерсом и купленным опционом CALL, казалось что рынок должен немного упасть и эта позиция позволит заработать на этом, а в случая роста, я не понесу убыток.
19 Июня морально подготовился расстаться с 0,1 битка навсегда, начал набирать позицию.

Так как всё было для меня в первый раз, то решил открывать позицию с контрактами более далёкой датой экспирацией, чтобы в случаи чего было время на исправление ошибок. Поэтому выбрал опцион с датой экспирации на 31 июля 20 года, т.е. через полтора месяца от текущей датой. Купил один контракт BTC-31JUL20-9500-C по 0,0775 ВТС, расшифрую, контракт Call на базовый актив BTC опцион со страйком 9500 и датой экспирации 31 июля 2020 года. На момент покупки контракта он был «около денег», поэтому стоил достаточно дорого, почти 750$.

При продаже фьючерса возникли «небольшие» проблемки, я выбрал в интерфейсе продажи расчёт в USD и запутался при указании объёма проданных контрактов, мне нужно было продать 1 биток, чтобы уровнять позицию с купленным опционом. Но в интерфейсе нужно было указать сумму в USD, а не количество контрактов, продавать на 9300$ мне не улыбалось, т.к. хотелось воспользоваться маржинальным 100х плечом, позиция на мой взгляд сама себя уравновешивала и рисков не несла, да и не было у меня на счёте столько средств, я перевёл всего 1000 из них 750 «отдал» за биткоин. В общем, рассчитал так, раз плечо 100 и цена почти 10000, то сто баксов это и будет один контракт на биткоин.

Скажем сразу, я тогда сильно ошибся.

Вход позицию по фьючерсу состоялся по цене 9288.
Ещё один момент про фьючерсы, они бывают двух видов, срочные, т.е. как на стандартных биржах с датой истечения контракта и вечные у них нет даты экспирации, фактически это то же биткоин, только торгуемый с большим плечом. Я выбрал вечный, мне казалось, что он более безопасный, но я тогда не знал, что за вечность есть набольшая плата за удержание позиции. Раз в сутки взымается плата, лонги платят шортам, если цена фьючерса выше стоимости спотового BTC. Цена не большая, но долгосрочная позиция в десятки дней не выгодна. Хорошо, что я фьючерс продал и мне наоборот каждый день капала небольшая «копеечка.

Как обычно, перед использованием прибора, прочтите инструкцию.

Пару дней ничего не происходило, я следил за графиком, аккуратно записывал изменение цен в табличку EXEL, пока биток не вырос на 300 пунктов, до 9600, анализируя текущую позицию я заметил странность, позиция была в прибыли!
Вот ж странная ситуация, да? Нет что бы радоваться. Но если я всё правильно понимал, то прибыль по опциону вызванная ростом его стоимости, должна была компенсироваться убытком по фьючерсу, он же был продан! Но нет, прибыли было значительно больше, и это не смотря на распад временной цены опциона. Что-то было не так, а значит вся эта ситуация потенциально грозила незаметными для меня потерями, а я и не знал откуда может прилететь.
Стал разбираться и понял, что дело в том, что, когда я продал фьючерс на 100$, то я продал именно 100$ т.е. 0,01 битка, маржу сервис сам рассчитывал! В моём случае нужно было при продаже указать 9300, поэтому я с некоторым холодком на душе от незаметно подкравшегося писца, увеличил позицию по фьючерсу ещё на 3300$. Мне то ещё повезло, цена пошла вверх и фактически я даже выиграл, ведь продал фьючер выше купленного опциона, зафиксировав прибыль в 300 пунктов.

Выдохнул и улыбнулся, всё было классно, я молодец, во всём разобрался и восстановил баланс сил. Магистр Йода был бы мной доволен.

На следующий день, цена рухнула до 8900… ААААА…***.

Так как я пожадничал и позицию не выровнял по контрактам, т.е. на один купленный опцион, у меня было 0,33 шортового фьючерса, то прибыли от фьючерсной позиции не хватало для перекрытия убытков по опциону и если цена продолжит падать, то меня закроют по маржин колу. Короче, я слегка приуныл и расстроился, затея с лёгким заработком накрывалась медным тазом, нужно было что срочно предпринять. Закрывать позицию и фиксировать убыток, не стал, решил дать бой рынку.

Поэтому, удвоил счёт, до 0,2 битка и как великий трейдер, продал 0,3 опциона PUT со страйком 9000, что бы распад временной стоимости мне был в плюс, уменьшение стоимости позиции Call нервировало, особенно осознание того факта, что при определённых условиях, вся его цена в 0,0775 btc, спишется в ноль, а это, на минутку, почти половина моего депозита! Жалко.

Потом купил ещё дешёвых опционов CALL со страйками 10000 и 10500, 0,2 и 0,5 контракта. В надежде на то, что при откате рынка, они дадут хорошую прибыль.

Когда адреналин спал, я составил табличку в EXEL по возможной прибыли на дату экспирации, понял, что ничего скорее всего не заработаю, максимум пару десятков баксов, выдохнул, взял жену, детей, сел на поезд и поехал отдыхать на неделю на озеро Яровое.

Отдых был сильно так себе, но возможности лезть в позицию ручками не было, пароль для входа на сайт биржи я с собой не взял, поэтому голова была свободна от лишних мыслей, что делать с позицией.
Как это не странно, мне повезло, цена на биток, без моего бдительного контроля выросла к экспирации до 11200. Я как раз вернулся из недельного отпуска, закрыл короткую позицию по фьючерсу и дождался автоматической экспирации опционов. Без учёта комиссий и сборов я заработал 0,15 BTC. После вычета платы за экспирацию и торговых комиссий, на счёте красовалась сумма в 0,285 битка, что ровно на 0,09 btc или почти 1000$ больше чем было. Затраты на отпуск отбил, мужик.

Как итог могу сказать, что прежде чем лезть в опционы, нужно крепко всё изучить, иначе удача может отвернуться от вас и потеряете деньги, рецепта «лёгкого хлеба» по-прежнему, нет.
Но эту тему я не бросил и теперь торгую опционы постоянно, счёт уже вырос до половины битка.

Если угодно, несколько советов от начинающего.

1. Если ваша позиция предполагает ограниченный убыток, то остатка счёта после набора позиции должно хватать что бы этот убыток перекрыть, а вас принудительно не закрыли. Не смотря на то что Deribit декларирует сальдированные позиций по опционам и фьючерсам, мне несколько раз прилетали письма счастья о нехватки маржи, хотя моя позиция была в хорошем плюсе и убытки по фьючерсам с лихвой компенсировались опционами. Бдите.

2. Я не набираю позицию больше чем на 37% от счёта. Для меня это комфортный уровень, могу краткосрочно что-то прикупить и сдвинуть позицию в плюс и прибыли достаточно в процентах от общего объёма средств.

3. Опционы на Deribit исполнить можно только на дату экспирации, поэтому одной проблемой меньше, достаточно следить только за ценами, никто не уведёт, неожиданно для вас, часть вашей позиции.

4. Ведите табличку с ценами и прибылью вашей позиции, записывайте цели по позиции, размер счёта и уплаченные комиссии, что хотели получить и что вышло. Это даст понимание работы с опционами и поможет придумать свою торгую стратегию.

5. Не стоит вваливать сразу все свои деньги, 200$ для первых сделок более чем достаточно.

Удачи.

Сегодня рассказываю про опционы.

10 Июня 2020

Пришла пора становиться взрослыми трейдерами, а то по комментариям на почту к моей прошлой статье о том, как заработать на высокой волатильности, я понял, что, многие крипто трейдеры вообще не знакомы с чем-то более сложным чем просто купить продать крипту.

Итак, Опционы, что это такое, это право купить или продать актив по заранее оговорённой цене.

Объясню на примере, я договариваюсь с Васей, что, если захочу, то куплю у него через месяц 1 биткоин по цене 10 000$. За это право я плачу ему сегодня 300$.
Василий обязан продать мне биток по оговоренной цене, а я же в свою очередь имею право эту сделку не совершать.
Если я считаю, что через месяц цена вырастет до 12 000, то мне выгодно купить у Василия биткоин за 10 000, моя прибыль в этом случаи составить 2000 за минусом уплаченной премии, 300$.

Если цена будет ниже 10 000, то мне незачем покупать биткоин, и я теряю свои три сотни.

Василию, соответственно наоборот, крайне невыгоден рост цены выше 10300, а если цена будет ниже 10 000, то он зарабатывает 300$.

С правом на продажу, та же история, только я заключаю контракт, по которому имею право, продать актив по заранее оговоренной цене, а покупатель обязуется его купить.

Важное замечание, опционы — это срочные контракты, т.е. такие у которых есть время жизни, в нашем примере один месяц, к конкретной дате привязываются все окончательные расчёты по прибыли и платежи сторон. Обычно биржи выполняют все операции автоматически, в том числе следят что бы у контрагентов было достаточно средств для исполнения своих обязательств. Для этого с клиентов, участвующих в сделках берётся Гарантийное Обеспечение(ГО). ГО рассчитывается биржей и может изменятся в зависимости от волатильности. Во время резких скачков цены, ГО так же повышается, в плоть до полной стоимости контракта. Этот момент нужно учитывать и иметь достаточное кол-во средств на счёте. В противном случае ваша позиция может быть закрыта биржей принудительно.

Опцион с правом на покупку называется CALL, с правом на продажу, PUT.

Для примера рассмотрим зависимость стоимости опционов CALL и PUT от цены биткойна.

Самое интересное в опционах, это построение конструкций из совокупности разных контрактов, PUT и CALL, купленных и проданных.

Например, как я указывал в моей прошлой статье, проданный фьючерс плюс, купленный опцион CALL.

Даст вот такой график прибыли:



Как видите он мало отличается, от купленного опциона PUT, поэтому такая позиция и называется синтетический PUT. А зачем он нужен, спросите вы, а затем, что ГО на него меньше чем на опцион PUT, премия, уплаченная за его покупку, тоже меньше, помните, PUT стоит 1400, а CALL всего 900.

Не надо забывать, что у нас ещё остался в позиции биткоин, мы ведь всё это затеяли, чтобы у нас было ещё больше биткоинов. Поэтому, при падении цены, мы сможем прибыль от позиции направить на покупки биткоинов, а при росте стоимости, наша позиция начнёт приносить прибыль, не сразу, а за вычетом премии, 900$.

Надеюсь вам стало понятнее с этой сложной темой, если что пишите, продолжим разбираться в месте.

Удачи и здоровья вам и вашим близким.

P.S.: А ещё можно создать из опционов синтетический фьючерс и арбитражить с настоящим биткоином, спреды там будь здоров. :)))

Как заработать, когда на графике рисуется большая буква _П_.

4 Июня 2020

Весёлые трели радостных птиц, лучи тёплого солнца озаряли улыбку на моём лице, всё было прекрасно в этот день, а главное, биткоин!, биткоин вырос до 10600 буквально за час! А ведь ещё вчера вечером все гадали, не опуститься ли его цена к 8000. Настроение лучше не бывает, от перспектив захватывает дух.

Вечером того же дня ...

Вслед за опустившимся за горизонт солнцем, обрушилась и цена первой крипто валюты. Над городом восходила кровавая луна, и от истошного войя разочарованных трейдеров холодело сердце. Хотелось найти виновного в крушении надежд и разорвать его в клочья....

Это могло быть началом постапокалиптического романа, но является обычной волатильность финансовых рынков.

Конечно, когда видишь на графике букву П. Не вольно с губ срывается вопль.

- Ну почему я не закрыл позицию на максимуме?
- Но как? вопрошает другая моя половина, как ты мог знать, что на этом моменте рост сменится стремительным падением.



Думаю, такой внутренний диалог знаком каждому трейдеру. И боль от упущенной 10 - 20% прибавки к депозиту часто не даёт уснуть.

Можно ли что-то сделать в таких ситуациях?

Возможно шанс есть, но для этого нужно окунуться в дивный и опасный для нервов и счёта, мир деривативов, фьючерсов и опционов.
У фьючерса есть одна особенность с ним легко войти в шортовую сделку.
Поэтому наша стратегия будет такая, после каждого резкого роста цены, продаём фьючерс и если нам повезёт и будет коррекция, то падение цены принесёт прибыль по фьючерсу.
Что бы лучше всё понять давайте запустим лучшего друга трейдера программу Эксель и оформим всё данные в табличку.

Позиционный трейдинг.

3 Июня 2020

Трейдеры не любят арбитраж за слишком большой уровень стресса и суеты. Что логично, когда ты проводишь десятки сделок за день, большой риск допустить ошибку и сделать что то, не то. Для снятия нервного напряжения можно иногда, когда нет хороших арбитражных раздвижек, применять позиционный трейдинг.

Что это такое?

Позиционный трейдинг, это трейдинг в долгую, вы сначала вырабатываете гипотезу поведения рынка, ищете точки входа и набора объёма позиции, если всё правильно рассчитали «даёте прибыли течь», т.е. закрываете позицию, только после того как ваша жадность полностью насытится.

В качестве примера приведу свои сделки в мае. Как известно нашим постоянным клиентам, в мае мы очень сильно взялись за переделку нашей арбитражной системы, поэтому времени и сил на напряжённую арбитражную торговлю просто не было. Но торговля уже в крови, ручки так и тянуться сделать пару баксов что бы было что намазать на хлеб. Каждый день, практически на автомате, я анализирую графики по разным монетам для поиска удачных сделок. И как раз в начале мая, курс в паре LTC/BTC упал ниже 0,005 за одну монету. Ещё не давно он уверенно держался на уровне 0,008. Поэтому я выдвинул смелую гипотезу, что этот пробой вниз временное заблуждение рынка и скоро всё вернётся к прежним значениям.



Выставил лесенку заявок на обмен BTC на LTC, и 7 мая в 10:04 сработала первая, 25 монет по 0,004935 перешли ко мне на счёт. Тем же вечером, сработала вторая заявка, в 17:08 по цене 0,00471 ещё 25 шт. Утром 14 мая сработала моя последняя закладка на 30 монет по цене 0,04482. Таким образом у меня образовалась совокупная позиция объёмом 80 монет по средней стоимости 0,004695.

Уже ранним утром 18 мая моя позиция вышла безубыток.

Периодически цена подбиралась к 0,005, но мне этого мало, хочу закрыть её на уровне хотя бы 0,007-0,008. Что даст 70 % прибыли.

Сейчас прибыль составляет около 10%, что тоже не плохо, рынок по итогам мая не вырос, и мои сделки уже сейчас принесли мне больший доход в долларах, чем простой холд монет.

Мои правила позиционных сделок.

1. Никакой маржи, торгуем только на свои.
2. Никаких автоматических стопов по убыткам, если всё правильно рассчитали или долго ждать в виду высокой волатильности рынка цена дойдёт как минимум до безубытка. Ну а если вам хронически не везёт, то значит аналитик их вас фиговый и этот вид трейдинга не для вас. Сбербанк с радостью примет ваши сбережения к себе на депозит.
3. Всегда ставлю несколько лимитных заявок в глубь рынка, чем ниже цена от текущей, тем больше объём, эта лесенка позволит держать среднюю позиции максимально низко.
4. Торгую только пары с сильной корреляцией, они имеют свойство возвращаться к своим прежним ценовым уровням.

Идеально торговать пары на основе доллара между собой, допустим пара USDT/USDC имеет чёткие колебания курса 1,03 – 0,98.



Ставим на заявки покупку ниже 0,0995 и продажу выше 1,003 и крутим ваши миллионы.

Мнение своё не навязываю и прошу вас следовать моим рекомендациям только после полного понимания их логики, а на сегодня всё, удачи.

Новостной шум

13 Апреля 2020

Новостные агентства подкидывают позитива: «Криптовалютная биржа Bitfinex осуществила на этой неделе крупнейшую в долларовом выражении транзакцию в истории биткоина на сумму в 161 500 BTC или около $1,1 млрд. Комиссия за транзакцию составила всего 0.00010019 BTC или $0,68.»

Новости о переводе сотен миллионов и даже миллиардов долларов через криптовалюту мы читаем каждый месяц. Но давайте включим критическое мышление, для того что бы перевести реальные миллионы ДЕНЕГ через биткоин, 68 центов будет очень, очень мало.
Допустим мы захотели перевести деньги в другую юрисдикцию или другому лицу.
Сначала нам нужно обменять деньги на крипту, затем передать криптовалюту и потом снова обменять криптовалюту на деньги. Попробуйте вывести из крипты хотя бы 40 -50 тысяч долларов, и не столкнуться с обманом, насилием и грабежом со стороны банков, государства и криминала.

Реальные комиссии при переводе больших сумм могут доходить до 30%. Именно поэтому банки всё ещё живы. И пока значительная часть ваших экономических партнёров не будет принимать платежи в крипте, проходите мимо таких новостей, они лишь шум.
Некоторое время назад мы создали ПО для заказчика, который столкнулся с проблемой ликвидности, нельзя было одномоментно купить или продать биткоин на сумму в несколько сотен тысяч – пару миллионов долларов, значительно не потеряв на этом из-за просадки рынка.
Пришлось писать робота, который распределял деньги на десятки бирж и исполнял заявки мелкими порциями, а вы говорите 161 500 BTC. Перекладывание кошелька из правого кармана в левый, не тоже самое что перевод денег.

Удачи и здоровья вам и вашим близким.

Без Паники!

16 марта 2020

Обвал цен на крипто активы никого не оставил равнодушным. Говорят, резко выросла выручка алкомаркетов, но как отделить криптовиков от простых граждан, не успевших прикупить доллар по 60. Впрочем опытный крипто энтузиаст, не будет после каждого 20-50% падения цен бегать за бутылкой в ближайший магаз, так все тапки сотрёшь в пыль. У бывалого, давно свой погребок забит готовыми к употреблению бутылками на разные случаи жизни. Берегите ноги покупайте алкоголь оптом. Не буду сильно тыкать пальцем, но буквально в октябре, я писал о возможном сильном падении цены на крипту. Пока, к моему сожалению, всё идёт как по нотам, но надеюсь всё-таки, 3000 за биток мы не увидим.

А что есть хорошего в панике на рынке? Волатильность! Т.е. большое колебание цен, счастье для арбитражёра.
Только посмотрите на таблицу спредов!



Она зелёная, как пачка долларов под ёлкой на новый год.
Прибыль так и просится что бы её кто взял к себе в карман.
Вы ведь не из тех, кого нужно просить дважды? Чего ждёте? Вперёд, регистрируемся и торгуем!

Перевод сервиса в новый дата центр

30 Января 2020

Продолжается процесс перевода сервиса в новый дата центр, то часть информационной системы может быть не доступна, нормальном режиме работает только таблица спредов.
В связи с этим, до конца всех настроек, плата за работу сервиса не взымается, а демо аккаунты не ограничены по времени работы.
Приносим извинения за доставленные неудобства.

Крипто чёрный кибер понедельник!

29 Ноября 2019

Вы любите скидки!? Мы тоже!
По этому устраиваем акцию, удваиваем любой платёж!
Условия простые: Оплати доступ к сервису на любое количество дней, и мы добавим от себя столько же!
Предложение действует до конца 2019 года.

Зачем нужен опцион на Биткоин?

30 Октября 2019

Посещение конференции Блокчейн Лайв 2019 произвело на меня сильное впечатление, уже второй пост написал по мотивам.

Сегодня хочу поделиться с вами своим мнением о представленном на конференции азиатском проекте кредитования под залог биткоина.
Имена и явки раскрывать не буду, что бы не подумали, что это реклама.

Любому криптоанахисту нужно кушать, один, два, а лучше четыре раза в день. Помня об истории про две пиццы и 10 000 биткоинов, анархист расплачивается за еду презренными долларами. Возникает извечный русский вопрос, а где их взять?
Путь первый, он же неприемлемый, продать биткоин. За других не скажу, но у меня, если после продажи биткоина, цена на него выросла хотя бы на цент, пицца в глотку не лезет, спать не могу, вот как сильно переживаю. Какие ещё есть вариант?
Взять кредит под залог битка у симпатичной азиатской девушки. Ведь всегда есть вера и надежда, что любимая криптовалюта вырастет в цене.
Условия у стартапа следующие, чтобы получить на счёт стоимость одного биткоина в долларах, нужно отдать в залог 1,33 битка. Займ на полгода. Проценты по займу не озвучивали. Если в течении срока кредита стоимость залога упадёт, нужно будет увеличить залог, насыпать ещё битков, или вернуть деньги, плюс процент по займу. Выглядит как стандартный схема банковского кредита под залог активов. Какая разница, что отдавать в залог, почку, квартиру или биткоин? Но если хорошо подумать, то разница есть. В отличии от материальных объектов, биткоин можно превратить в деньги здесь и сейчас, не теряя в стоимости от дисконта при быстрой продаже, поэтому терять треть на оценке залога весьма неразумно.
Это было понятно? Даже на данном примере видно, что отдать нужно на 33% больше чем получишь.
Зачем это надо кредитору? Это их защита от падения стоимости залога, т.е. они могут пережить падение цена на треть, и их бизнес всё ещё будут в плюсе. Учитывая волатильность стоимости криптовалюты, это важный момент и его нельзя недооценивать. Но зачем это заёмщику?
Как можно поступить, если хочется сохранить свою криптовалюту в будущем и получить деньги здесь и сейчас на свои нужды?

И вот в этот момент вступают в игру деривативы или производные финансовые инструменты, опционы в данном случае. И так, если нам нужны деньги, то мы продаём биткоин, но если мы хотим сохранить за собой право купить его по той же цене, то мы покупаем опцион CALL. Через полгода, когда приходит время покупать биткоин, смотрим на его цену, если цена меньше чем была на момент продажи, то просто покупаем на рынке, мы в выигрыше, продали дороже, купим дешевле, прибыль правда к этому моменту проели, но ничего, нужно же иногда радовать себя вкусными пироженками.

А вот если цена выросла, то ….(драматическая пауза) это для нас ничего не значит, ха, ведь сыграл наш опцион, т.к. купленный опцион CALL даёт нам право купить биткоин по старой цене. В реальности всё зависит от биржи, нам могут насыпать денег на разницу между ценой экспирации (закрытия контракта) и страйком (грубо говоря, ценой открытия контракта) или сделать поставку, т.е. первести на счёт биткоин. Надеюсь никого не распугал этими терминами.
Если вернуться к кредиторам, то и в их деятельности опционы помогают. Ведь им нужна страховка от падения цены актива, ежу понятно, что, если цена упадёт вдвое, желающих менять обратно займ на подешевевший актив найдётся не много, ищи ветра в поле. Поэтому кредитору нужно купить опцион PUT. Он работает ровно наоборот опциону CALL, при понижении цены даёт прибыль, а в случае роста стоимости, ничего страшного, вы несёте небольшие затраты на покупку опциона, главное, чтобы они были меньше чем ваш профит от процентов полученный за кредит от заёмщика.
Если у почтенной публике будет желание, могу рассказать основы торговли опционами, у меня ещё сохранились записи со времён Московской биржи.

Прогноз стоимости биткоина.

25 Октября 2019

Прогноз стоимости биткоина.

На прошлой неделе я посетил конференцию Блокчейн Лайв 2019, на панели посвящённой трейдингу один из спикеров спросил зал, сколько будет стоить биткоин через пять лет.

Ответы были разные, 3К$, 20К$, 100К$, 300К$ и даже миллион долларов. Сам спикер, но основе своего анализа графика цены, считает, что начался 180 недельный период роста стоимости биткоина и он ожидает цену в 86 тысяч долларов за одну монету.
Восемьдесят тысяч хорошая цена, не такая классная как миллион, но определённо хорошая, если его прогноз сбудется, я, например, отправлю своих дочерей учится в Московскую вышку и куплю им квартиры недалеко от кампуса, что бы не тратили время на дорогу. Может даже куплю себе айфон, чего загадывать, биткоин по 80 тысяч открывает большие перспективы. (После того как поставил точку в этом предложении биток упал с 8000 до 7300, симптоматично, походу дела у Apple будут проблемы с продажами)

К чему я пишу этот текст, трейдеры часто дают прогнозы по стоимости активов анализируя график цены за прошлые периоды, я в это не верю.
Не знаю насколько я в этом оригинален и прав, но кажется в данном случае трейдеры как генералы, готовятся к прошлой войне, а будущее оно в тумане и скорее всего будет иным, что бы это не значило.

На основании чего можно предположить стоимость биткоина?
Для этого нужно понять его миссию, в чём цель людей, его использующих и что случиться если эти цели будут выполнены. Как примеру, наше желание получить ёмкую и лёгкую батарею в свой смартфон. Осознаём ли мы что за этим последует, какое будущее нас ждёт и захотим ли мы в нём оказаться?
Думаете, что за бред, как связанны хорошие аккумуляторы и криптовалюты?

Напрямую.
Итогом последовательного и повсеместного внедрения этих технологий станет тотальное разрушение национальных государств, т.е. наступит апокалипсис, всё то о чём предупреждал нас Голливуд превратиться в реальность, каждый из нас сможет поучаствовать в Войне Z в своём городе.
Напугал или рассмешил?
Давайте разбираться, и так наступил дивный, новый мир в котором у каждого в кармане смартфон с батарейкой на 20 000 млА.Ч., в четыре, пять раз больше чем сейчас.

К чему это привело?
К тому что в воздухе кружатся тысячи мультикоптеров, такси и доставщиков грузов. Амазон понастроил свои склады на каждом континенте и рассылает свои посылке минуя все границы и таможни непосредственно в руки получателю. Зачем покупать дорого в соседнем магазине, когда можно просто подождать пару часов и получить в руки нужный товар напрямую. А чем платить за это удобство, конечно криптой, она есть у каждого. Мгновенные платежи без риска, только крипта. В итоге покупаем где дешевле, работаем где больше платят, а живём где комфортнее. Индивидуальные перемещения со скоростью 500 и более км/ч и мгновенные платежи изменят мир до неузнаваемости.
Пока всё окей.

…. Зачем нужно государство в его нынешнем виде, банки, чиновники, таможня и прочее, как и с чего они будут собирать налоги? А ведь кто-то должен поддерживать школы и больницы, платить полиции и пожарным. Тысячи уволенных банкиров, чиновников и таксистов, кто им поможет. Боюсь, что находиться в городе в окружении огромного числа людей, вдруг ставших бесполезными, без доходов и будущего, ой-вей, неконтролируемый писец наступит очень быстро.
Я всего лишь хотел себе трёхглазый айфон, и случайно разрушил весь мир.
Понятно, что элита прекрасно понимает какие чудовищные риски несёт в себе крипто валюта как средство платежа, и именно поэтому сейчас её пытаются прижать со всех сторон, все государства мира, в каких бы непримиримых отношениях между собой они не находились, едины в одном, крипту под тотальный контроль. Второй раз, как это случилось с интернетом, они уже не проспят и на ранних этапах постараться забетонировать всё вокруг на мертво. И вот в этот момент, биток и упадёт в цене до 3000, а может и меньше. НО когда у них ничего не выйдет, ибо прогресс невозможно остановить, лишь слегка его притормозить, то для того чтобы остаться на коне, элита попытается возглавить идущую революцию, и цена на биткоин вырастет на короткое время до небес.
Вот такой мой обоснованный прогноз цен.
Только давайте сразу договоримся, не торопитесь писать гневные комментарии в стиле, аФтор дурак и место ему внутри холодильника, я думаю мы (как цивилизация) прорвёмся, обойдём острые углы и окажемся в лучшем, более справедливом, счастливом и безопасном мире. По крайней мере, оглядываясь на пройденный путь, нужно признать, что до сих пор нам это удавалось. Хотя возможно это типичная ошибка выжившего.
Думаю, всем понятно, что писать так много букв за просто так я бы не стал, поэтому несколько строк рекламы. Предлагаю вам, вместо гадания куда пойдёт цена, воспользоваться древней мудростью и заняться арбитражной торговлей криптовалютами. В этом случаи не важно, падает цена или растёт, важно само наличие огромного количества монет и бирж. Для начала ознакомьтесь с учебником по арбитражной торговле на нашем сайте CRYPTOroute.PRO, а затем переходите в блог для дальнейшего изучения основ работы с нашим сервисом. Базовая часть функционала, бесплатна!
Удачи и здоровья вам и вашим близким.

Хеджируем риски арбитража через покупку фьючерса.

12 Августа 2019

Тема защиты прибыли арбитражных сделок, никогда не потеряет своей актуальности.
Есть разные способы сохранить прибыль от арбитражной торговли, и я рассказывал о них в своём учебнике «Арбитраж от А до Я», если вы ещё не читали его, то очень зря, наверстайте упущенное, а сейчас я подробно расскажу о том, как можно хеджироваться при помощи фьючерсов, ведь деривативы появились практически на каждой крупной криптовалютной бирже. Пришло время научиться этим пользоваться в своей торговле.
Как было сказано в учебнике, надеюсь вы уже успели его прочитать, спреды в парах сокращаются, волатильность растёт, а значит и риски получить убыток от сделки не уменьшаются. Чтобы противостоять превратностям судьбы, добавим в свою торговлю фьючерсы.
Стратегия проста, торгуем пару btc/usdt. Один BTC на Binance торгуется за 8 778 USDT. Продадим биткоин на менее известной отечественной бирже с живыми монетами за 8 943 USDT. Планируем получить прибыль 165 USDT. Для простоты расчётов комиссии учитывать не будем. Существенного влияния на прибыль при таких объёмах не окажет. Для защиты позиции, в момент покупки биткоина на Binance, там же продадим фьючерс. Рынок очень ликвидный и фактическая разница в цене между биткоином и фьючерсом на него минимальная, около 1-2 долларов. Закрывать сделку будем так, отправим наш биткоин на вторую биржу для продажи, и сразу же после того как мы продадим его, на Binance нам нужно закрыть фьючерсную сделку для этого откупим его обратно.
Все данные по ценам исполнения сделок занесём в табличку и будем анализировать.

Если всё прошло как мы и планировали, и за время перевода биткоина с одной биржи на другую цены не изменились, то мы, продав биткоин на целевой бирже и сразу же купив фьючер на Binance получим прибыль в 164 USDT. Вроде как хедж в этой ситуации и не нужен вовсе.

Посмотрим, что будет, если нам несказанно повезёт и цена на биток за время его путешествия вырастет.

Дополнительной прибыли мы не получим, всё её съест убыток по фьючерсу, т.к. мы будем вынуждены купить его дороже чем продали. Но планируемую прибыль в сделке мы сохраним. В этой ситуации хедж даже вреден оказался.

А что же будет, если цена упадёт.

Очень интересная ситуация, несмотря на то что рынок упал и по биткоину у нас образовался убыток, почти в 30 долларов. Прибыль по фьючерсу, ведь мы купим его дешевле чем продали, будет компенсировать убытки, и мы выйдем из проблемной сделки без потерь.

Рассмотрим ещё один вариант развития событий, мы рынке не одни, выгодную арбитражную сделку увидели наши конкуренты и своими продажами уничтожили весь спред.

Ничего страшного не случилось, мы снова без убытков или прибыли.

Что в итоге? Пятьдесят на пятьдесят, мы можем увидеть прибыль в половине случаев, а вот значительные убытки не просматриваются. Платой за отсутствие убытков является невозможность получить лишнюю прибыль при росте стоимости монеты, но при желании это можно компенсировать, заменив фьючерс на опцион.
Что вам важнее отсутствие убытков или редкие возможности получить супердоход, решать вам. Для меня вывод очевиден, я стараюсь торговать только с хеджированием.
Используя функционал Карта сделки в нашем сервисе Cryptoroute.pro можно рассчитать, какой будет доход от сделки, в текущих рыночных условиях.

Аномалия на WEX

14 Июля 2018

Об аномальной цене биткоина на бирже WEX, я сегодня написал в Twitter и Телеграм канал, но это хороший повод ещё раз поговорить о торговли между биржами с очень большой разницей в цене на монеты, теперь с картинками :)

WEX пошла по сомнительному пути мало известных китайских бирж и подняла курсы на все монеты, относительно всего рынка, на 10-30%. Поэтому мы конечно хотим на этом заработать через арбитраж. Будем везти и продавать монеты на WEX.

Прибыль на 1000$ около 240$, т.е. 24% четыре сделки и удваиваем капитал!
Встаёт вопрос, как оттуда деньги выводить, что бы крутить их дальше.
Для ответа на него, меняем в интерфейсе операцию продажи на покупку, и можно выбирать путь движения с биржи.

Самый выгодный вариант согласно этой таблице это перевести капитал в деньги, например в евро и вывести их с биржи, после купить монеты на обменнике и снова продать их на WEX. Но торопиться с этим маршрутом не стоит разница курсов и комиссии за вывод евро сожрут всю прибыль, ещё должны останетесь.
Смотрим на привычные монеты.
Например, потери на LTC будут всего 196$.
Уже не так кучеряво, но всё рано, продали с прибылью 250, купим с убытком 196, прибыль в 54$ приятно оттягивает карман.

Ха. Как бы не так.
Покупать нужно не на 1000, а 1250! И в этом случаи нарисуется совсем другая картина:

Все убытки выше 248$, т.е. прибыли нет, совсем, ни капельки.
Обидно.
Очень, очень.

Если хотите бороться за профит, то нужно искать другие варианты.
Например, пытаться продать монеты по лимитной заявке.

Теперь у нас появляются варианты даже удвоить прибыль до 500$.
Самые реальные маршруты, с ликвидными монетами LTC и BCH, дают 25-50$ прибыли. Что тоже очень не плохо.

Удачной торговли!

Работаем с CryptoroutePRO. Таблица цен.

28 Июня 2018