Есть несколько способов торговли, они различаются возможными рисками получения убытков и минимально необходимым количеством монет.
Начнём своё объяснение с простых вариантов и будем постепенно усложнять.
Среди множества разных бирж и монет, можно найти такую монету, которая на одной бирже будет стоить дешевле, а ну другой дороже. Всё что нужно сделать это купить монетку подешевле и переслать её на другую биржу, продав там подороже. Эта стратегия называется межбиржевой или пространственный арбитраж.
Что бы гарантированно получить прибыль, не забудьте учесть все расходы, а именно комиссии за сделки и плату за трансфер(пересылку) монеты между биржами.
Кроме того обязательно перед сделкой убедитесь, что монету можно отправить с одной биржи и зачислить на другую. Очень часто существенная разница в ценах возникает тогда, когда монеты нельзя перемещать с биржи на биржу, что естественно, в этом случаи трейдеры арбитражёры не могут выравнивать цены между разными торговыми площадками.
В качестве примера арбитражной сделки посмотрим на таблицу спредов (разницы цен) в сервисе Cryptoroute, прямо сейчас, на момент написания этого текста, можно купить ЕТС(эфир класик) на Poloniex, за 18,21 USDT и продать его на Gate за 18,51 USDT. Заработав, таким образом, 30 центов грязной прибыли c одной монеты. Ради тридцати центов лично я не готов пальцами по клавиатуре бить, поэтому нужно хотя-бы 600$ в сделку вложить, тогда прибыль составить 7,18$ грязными и ровно 7$ чистыми, после уплаты комиссий и сборов. Что составляет 1,16%, очень значительную по арбитражным меркам прибыль. А это только одна сделка. Процессинг ETC очень быстрый и за несколько часов мы можем совершить как минимум десяток таких сделок, заработав уже 11,6 % или 69$, в рублях можете посчитать сами.
Теперь пришла пора включить губозакаточную машинку. Вы, наверное, уже догадались, что в этой схеме не хватает второй половины движения денег, после получения прибыли нам нужно вернуть деньги обратно с Gate на Poloniex, что бы снова закупиться дешёвыми монетками и отправить их на продажу.
Какие есть варианты?
Самый простой найти такую монету, которая будет стоить дешевле на Gate, чем на Poloniex, тогда получиться, что мы совершаем каждый раз только прибыльные сделки, что называется зарабатываем в два конца.
Так бывает не всегда, обычно на бирже с более высокими ценами, все монеты дорогие, поэтому нужно найти монету с наименьшей разницей в цене и пожертвовав частью прибыли вернуть деньги на Poloniex.
Второй вариант воспользоваться трансфером USDT, если обе биржи поддерживают этот перевод. Нужно переводить за раз достаточную сумму что бы компенсировать цену трансфера, сейчас это 25$. Понятно, что 25$ затрат при прибыли в 7$, это не вариант, поэтому нужно увеличить объём средств в сделке как минимум в 5 раз, до 3000$, тогда зарабатывать будем 35$ за сделку, а на Poloniex будет возвращаться на 10$ больше, чем было первоначально, или сотка баксов на десять сделок, не плохая прибыль.
Быть арбитражным крипто трейдером, выгодная история!
Нулей после запятой многовато и значимые цифры разглядеть сложно, но для сравнения, что бы сегодня «на майнить» 0,01 ZEC-а нужны сутки работы фермы из 4 карт GTX 1060.
Временные затраты на сделку, 40 минут, Биток и ZEC не самые быстрые монеты в крипто семье.
Минимальное количество монет в одной сделке для получения устойчивой прибыли, ограничивается стоимостью трансфера биткойна между биржами, так как плата за перевод, часть биткоина, а прибыль с одной монеты очень небольшая, то нужно перед каждой сделкой рассчитать всю прибыль до цента, иначе можно «пролететь». В нашем примере, пересылка BTC с Hitbtc на Yobit стоит 0,001 BTC, а вся наша прибыль 0,0005, что означает, точка безубыточности будет достигнута при торговле тремя монетами ZEC за раз, а для получения прибыли, их нужно как минимум 4 шт.
Можно пойти на военную хитрость, пересылать между биржами не биток, а другую монету, например LTC.
Суть в том чтобы убытки от купли продажи LTC были меньше чем плата за трансфер битка, ну а если ещё и LTC с прибылью гонять, так вообще в шоколаде будем.
Конечно, схемы с четырьмя сделками купли продажи и двумя трансферами между биржами не отличается простотой и наглядностью, в них легко запутаться, но для этого и нужен наш сервис Cryptoroute, что бы в реальном времени, с учётом движения цен по всем монетам, помогать вам находить максимально выгодные для торговли варианты.
Мы немного подкорректируем её для того чтобы она служила нам с целью увеличения крипто капитала.
И так секретная формула: «Деньги-Товар-Товар-Деньги», не слишком значительное отличие от оригинала, верно?.
Сейчас расскажу, как пользоваться.
Одним из достоинств крипто бирж является огромное разнообразие инструментов для торговли, в том числе с одними и теми же монетами, но котирующимися к разным другим монетам. Например, ETH к USDT и ETH к BTC, а BTC так же котируется к USDT. Таким образом мы можем выразить цену ETH-а к доллару, не только напрямую через пару ETH/USDT, но и через синтетический инструмент (т.е. не настоящий, составленный в результате математической операции с другими инструментами) ETH/BTC и BTC/USDT. В идеальных условиях, эти два ETH-а, должны стоить в долларах одинаковую величину, но к нашему арбитражному счастью это не так.
Расхождение цен, нашу прибыль, можно ловить как внутри биржи, так и между разными биржами. К примеру, моя любимая монетка DOGI на бирже Poloniex не торгуется за USDT, но купив Биткоин за USDT и обменяв полученный Биткоин на DOGE, мы можем переслать их, например на биржу Gateгде DOGI можно продать за доллары.
Сейчас на 1 000$ можно купить 0.1203508 битка, и обменять и его на 300 877 DOGE по курсу 0.00000040, на бирже Gate за 300 875 (минус 2 шт. за трансфер) мы получим 1 019$, почти 2% прибыли. Что интересно, если продать DOGE на Gate за биток, то прибыли не будет, цена такая же, как и на Poloniex. Всё дело в разнице цен на биткоин в долларах.
Максимальную разницу в ценах между биржами можно найти на тех монетах, которые на этой бирже котируются только к чему-то одному, например, на популярной бирже Binance, почти все монеты торгуются только за биток и эфир, поэтому конкуренции со стороны внутренних арбитражёров, которые бы уравнивали стоимость монеты за доллар и биток, мало. Значит, купив монеты на другой площадке и продав их за биток на Binance, мы, скорее всего, сможем получить прибыль.
, На русское авось настоящие арбитражные трейдеры не полагаются, а используют функцию карта сделки в сервисе Cryptoroute, эта функция позволяет моделировать сделку шаг за шагом и вычислить прибыль от операции с учётом всех попутных расходов.
Торгуем только в плюс, торгуем с Cryptoroute!
Любая торговля на бирже сопряжена с рисками, конечно арбитражные стратегии наименее рискованные из всех, но у них есть где упасть, будем учиться, куда подложить солому.
Главный риск межбиржевого арбитража криптовалюты, изменение цены в открытой позиции.
Например вы купили монету за 10 едн. с целью продать её по 11 едн., но за то время, что вы пересылали монеты с одной биржи на другую, её стоимость упала до 9 едн., и тогда вы получаете убыток вместо прибыли.
Возникает извечный русский вопрос. Что делать?
Самый простой способ это разделить ваш счёт на две половинки, между биржами. На той бирже, где вы будете покупать монеты, у вас Доллары или ВТС, а на той где продаёте, торгуемая монета.
К примеру торгуем ЕТС, на Huobipro покупаем, на Gate продаём.
На первом шаге все деньги на Huobipro, покупаем на половину суммы ЕТС и пересылаем их на Gate. Дальше Выставляем заявку на покупку второй половины ЕТС на Huobipro и заявку на продажу монет на Gate. Обязательно следим за разницей цен, если на одной бирже заявка полностью исполнена, то на второй нужно немедленно закрыть сделку для уравнивания объёма. Не важно если вы потеряете часть прибыли исполнив заявку по рынку, главное баланс.
Как только все заявки выполнены, пересылаем купленные монеты с Huobipro на Gate и деньги с Gate на Huobipro. Повторяем цикл до тех пор, пока сохраняется прибыль от сделок.
Этой простой операцией мы постоянно держимся в текущих ценах не допуская убытков. Потому что, если цена упала и вы продадите монет на меньшую сумму, чем купили, то на вторую половину денег вы купите больше монет по меньшей цене. В случаи роста цены, на одной бирже вы купите меньше т.к. цена за 1 монету выше, но и продадите имеющиеся монеты на другой бирже дороже, за большую сумму, в итоге у вас будет постоянный рост количества монет и денег.
| Вход в сделку | Разница цен выросла | Разница цен уменьшилась | |
|---|---|---|---|
| Цена продажи (прибыль) | 10 | 10,4 (-0,4) | 9,7 (+0,3) |
| Цена покупки (прибыль) | 9,5 | 9,8 (+0,3) | 9,4 (-0,1) |
| Дельта (прибыль) | 0,5 (0,0) | 0,6 (-0,1) | 0,3 (+0,2) |
Что получилось?
При увеличении разницы в цене между монетами, мы получаем совокупный убыток, т.е. прибыль на одной бирже не перекрывает убыток на другой биржи.
При уменьшении разницы цен мы получили прибыль по общей позиции. т.к. убыток меньше чем прибыль.
Из этого можно сформировать правило для торговли, следим за спредом (разницей цен) между монетами и как только они достигаю локального максимума, заходим в сделку. После того как спред уменьшится, сделку закрываем, т.е. купленную монету продаём, а проданную покупаем обратно. В итоге, наш совокупный баланс на обеих биржах станет больше чем был на начало сделки.
Недостатком обоих способов является разбиение счета на две половины, что уменьшает получаемую прибыль ровно в два раза. Торговля относительны спредом менее рискованная, но количество сделок и прибыль в каждой из них меньше. С другой стороны на наиболее ликвидных монетах и биржах эта возможно единственный вариант, так как разница в ценах может быть минимальной.
Стратегий использования маржинального плеча может быть две, первая, вместо торговли полностью на свои средства, вы на одной из бирж используете маржинальные, при этом разбивать счёт на две равные половины нет необходимости, можно использовать пропорцию 7 к 3, остаток в 4 части мы добиваем через маржу. Таким образом, с одной стороны вы уменьшаете риски изменения цены во время сделки, а с другой, вам удаётся сохранить 70-80% прибыли относительно торговли без контроля рисков.
Второй способ, это использование шортовых сделок, это такой тип сделки, когда вы продаёте актив, которого у вас нет. Например, в нашем случаи, на одной из бирж нам нужно продать монету, а на другой купить, не важно торгуем мы относительный спред или абсолютный, в случаи использования «шорта», нам не нужно продавать свои монеты, мы можем взять их взаймы у биржи, а когда будем закрывать сделку, купим их на рынке (или пополним депозит, переслав с другой биржи) и вернём долг.
Этот способ так-же позволяет разбивать счёт в неравной пропорции, а значит увеличивать прибыль и начинать сделку с любой монеты, в которой есть прибыль, ведь на другой бирже у нас деньги, и там можно купить любой актив, а на бирже где нужно продавать монеты, этого актива может не быть, и что бы не ждать пока он сюда приедет, можно и нужно использовать шортовую продажу.
Хеджирование это защита актива от изменения цены, обычно это продажа фьючерса против купленной акции или покупка фьючерса против проданного опциона.В случаи арбитража криптовалютой, защитная продажа против покупки.
Есть две биржи на которых можно с прибылью осуществлять арбитражные операции, при этом на них нет возможности включить маржинальную торговлю, а таких бирж сейчас большинство, разбивать счёт пополам, не выгодно, прибыли будет мало.
Единственный вариант, это купить монету и отправив её в 20 минутное путешествие скрестить пальцы на удачу, что цена не обрушится в последний момент.
Возможно, несколько сделок пройдёт с прибылью, но следующая может стать убыточной, и возможно потерять всю прибыль за день, а то и больше.
Нужна защита, но не в ущерб прибыли!
Для это используем вот такой трюк, после покупки монеты, продадим такой же объём монет на любой ликвидной бирже в шорт, не важно сколько эта монета будет стоит, нам важна не сама цена а дельта её изменения, это и есть наш хедж т.е. защита, а дальше всё как по учебнику, купленную монету отправляем другую биржу и продаём её там.
Если в момент закрытия сделки цена падает, то ничего страшного не происходит, наш хедж даст прибыль, продали мы дороже, купим обратно дешевле, полученная прибыль компенсирует убытки по проданной дешевле монете.
А если цена не изменилась, то за сколько продали хедж, за столько и купили, получим небольшой расход по комиссии. При росте стоимости «лишней» прибыли не получим, она будет съедена убытком по хеджу.
Столь сложные схемы не так-то просто понять, а торговать их, находясь под стрессом потери средств ещё сложнее, поэтому не устану повторять, сервис Cryptoroute специально создан для облегчения торговли криптовалютами!
Всего один клик и вы в системе!